par Araujo, Claudio
Bréal
-
-
Disponible - 330.14 ARA
Niveau 3 - Economie
Résumé
L'économétrie utilise les données statistiques pour mesurer le lien entre différentes variables économiques et vérifier la pertinence de certaines théories, les confirmer ou les infirmer. Cet ouvrage offre des repères (les problèmes de l'économétrie structurelle...), des cours (l'économétrie sur données de panel...) et des applications (l'impact de la conjoncture économique sur la criminalité...).
- Autre(s) auteur(s)
- Éditeur(s)
-
Date
- DL 2008
-
Notes
- Notes bibliogr. Index
-
Langues
- Français
-
Description matérielle
- 1 vol. (312 p.) : graph., couv. ill. ; 21 cm
- Collections
- Sujet(s)
-
ISBN
- 978-2-7495-0301-1
-
Indice
- 330.14 Analyse économique, méthodes statistiques et économétriques
-
Quatrième de couverture
-
Amphi Économie
- Des repères
- Un cours clair et accessible
- Des exercices d'application
Économétrie
Repères
- L'économétrie et la méthodologie de la science économique
- Les estimateurs
- Les problèmes de l'économétrie structurelle
- Les grandes familles de test
Cours
- L'estimation économétrique du modèle linéaire
- Les tests d'hypothèses du modèle linéaire
- Les modèles de séries temporelles
- L'économétrie sur données de panel
- Les modèles à variable expliquée qualitative et limitée
- Les problèmes de données
Applications
- Quel est l'impact de la conjoncture économique sur la criminalité ?
- La consommation au Royaume-Uni est-elle conforme à la théorie du revenu permanent ?
- Quels sont les déterminants de la demande de monnaie ? le cas de l'Allemagne
- Quelle est l'influence du risque de prix sur les agriculteurs brésiliens ?
-
-
Tables des matières
-
Économétrie
Claudio Araujo
Jean-François Brun
Jean-Louis Combes
Bréal
- Partie 1 - Repères10
- 1. L'économétrie et la méthodologie de la science économique 11
- a. La place de l'économétrie dans l'approche hypothético-déductive11
- b. Le choix entre des théories économiques concurrentes13
- c. L'émergence de l'économétrie15
- 2. Les estimateurs 17
- a. La notion d'estimateur17
- b. Les propriétés des estimateurs18
- c. Les principaux types d'estimateurs20
- 3. Les problèmes de l'économétrie structurelle 24
- a. La question de l'identification25
- b. Les notions d'exogénéité26
- c. La causalité en sciences économiques30
- 4. Les grandes familles de test 31
- 5. Quelques éléments complémentaires 34
- 6. Bibliographie 35
- Partie 2 - Cours39
- Chapitre 1 L'estimation économétrique du modèle linéaire40
- 1. L'estimation d'une équation linéaire 40
- a. Les hypothèses de base du modèle linéaire43
- b. L'estimation des paramètres dans les hypothèses de base du modèle49
- c. Les conséquences de la violation des hypothèses d'homoscédasticité et d'indépendance sérielle58
- d. Le modèle linéaire généralisé68
- 2. L'estimation d'un système d'équations linéaires 70
- a. Un système d'équations simultanées70
- b. Les méthodes d'estimation à information limitée72
- c. Une méthode d'estimation à information complète : les triples moindres carrés (TMC)76
- d. La méthode des moments généralisés : GMM77
- 3. Bibliographie 81
- Chapitre 2. Les tests d'hypothèses du modèle linéaire83
- 1. Les tests d'hypothèses économétriques 84
- a. Le test de normalité85
- b. Les tests d'orthogonalité et de suridentification86
- c. Les tests d'homoscédasticité et d'indépendance sérielle90
- d. Le test de restriction de facteurs communs97
- e. Les tests de stabilité des coefficients98
- 2. Les tests d'hypothèses économiques 102
- a. Les tests d'hypothèses emboîtées103
- b. Les tests d'hypothèses non emboîtées106
- 3. Bibliographie 108
- Chapitre 3 Les modèles de séries temporelles111
- 1. Le traitement des séries temporelles 111
- a. La non stationnarité des séries111
- b. La représentation des séries stationnaires126
- c. La décomposition cycle-tendance134
- 2. Les relations de co-intégration et les modèles à correction d'erreurs 137
- a. La méthode de Engle-Granger et ses prolongements138
- b. La méthode de Johansen146
- 3. Bibliographie 152
- Chapitre 4 L'économétrie sur données de panel156
- 1. Les caractéristiques de l'économétrie sur données de panel 157
- a. Les avantages des données de panel157
- b. Les inconvénients des données de panel161
- c. La modélisation des données de panel161
- 2. Les modèles classiques de panel 163
- a. Une typologie des modèles163
- b. Les tests172
- c. Un prolongement des modèles classiques de panel : les modèles à coefficients variables175
- 3. Les modèles de panel dynamique 177
- a. Les modèles de panel dynamique et les insuffisances des modèles classiques de panel177
- b. Les estimateurs convergents utilisant des variables instrumentales179
- 4. Les tests de racines unitaires et de co-intégration en panel 183
- 5. Bibliographie 186
- Chapitre 5 Les modèles à variable expliquée qualitative et limitée189
- 1. Les modèles à variable expliquée qualitative 189
- a. Les modèles binomiaux189
- b. Les modèles multinomiaux204
- 2. Les modèles à variable expliquée limitée 210
- a. Échantillon censuré, échantillon tronqué et distribution normale tronquée211
- b. Le modèle Tobit simple ou Tobit I : modèle de régression censurée et modèle de solution en coin216
- c. Les modèles Tobit généralisés : le cas du modèle Tobit II ou modèle de biais de sélection220
- 3. Bibliographie 223
- Chapitre 6 Les problèmes de données224
- 1. La multicolinéarité 224
- a. La multicolinéarité parfaite224
- b. La multicolinéarité imparfaite225
- 2. Les erreurs de mesure 227
- a. Les erreurs de mesure sur la variable expliquée228
- b. Les erreurs de mesure sur les variables explicatives229
- 3. Les points aberrants et les données manquantes 231
- a. Les points aberrants232
- b. Les données manquantes234
- 4. Les petits échantillons : les méthodes de bootstrap 236
- 5. Bibliographie 238
- Partie 3 - Applications241
- Application 1 Quel est l'impact de la conjoncture économique sur la criminalité ?242
- 1. Le modèle des déterminants économiques de la criminalité 242
- 2. Les tests économétriques 243
- a. Le choix des variables et de l'échantillon243
- b. Les résultats économétriques245
- 3. Quelques réflexions sur les coupes transversales par pays 251
- 4. Les sources et la composition de l'échantillon 253
- 5. Bibliographie 254
- Application 2 La consommation au Royaume-Uni est-elle conforme à la théorie du revenu permanent ?255
- 1. Le modèle de revenu permanent dans l'hypothèse des anticipations rationnelles 255
- a. Les hypothèses255
- b. Les implications256
- 2. Les variables et l'échantillon 258
- 3. Les tests économétriques 260
- a. Le test de « l'épargne en prévision des mauvais jours »260
- b. Les tests d'exclusion261
- c. Les tests d'excès de sensibilité264
- d. Les tests d'excès de lissage267
- e. Le rôle du taux d'intérêt268
- 4. Conclusion 269
- 5. Bibliographie 269
- Application 3 Quels sont les déterminants de la demande de monnaie ? Le cas de l'Allemagne271
- 1. Le modèle de la demande de monnaie 271
- a. Les déterminants de la demande de monnaie271
- b. Le modèle économétrique de la demande de monnaie272
- 2. Le choix des variables 272
- 3. Les tests de racine unitaire 273
- 4. L'estimation de la fonction de demande de monnaie 275
- a. La méthode en deux étapes de Engle et Granger276
- b. La méthode en une étape de Banerjee et alii279
- c. La méthode de Stock et Watson280
- d. La méthode de Johansen281
- 5. Bibliographie 284
- Application 4 Quelle est l'influence du risque de prix sur les agriculteurs brésiliens ?285
- 1. Le modèle d'offre agricole en présence de risque de prix 285
- 2. L'estimation et les tests économétriques 286
- a. L'échantillon et les variables286
- b. Les tests de stationnarité287
- c. L'estimation du modèle à effets fixes et du modèle à effets aléatoires288
- d. Les tests d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation dans le cas du modèle à effets fixes291
- e. Les tests de spécification291
- 3. La prise en compte de l'hétérogénéité de comportement face au risque de prix 293
- 4. Bibliographie 295
- Application 5 Comment les banques déterminent-elles l'octroi de prêts ?296
- 1. Les modèles de probabilité 296
- a. Le cadre théorique296
- b. Les estimations297
- c. Les tests298
- 2. Le modèle Tobit simple 300
- 3. Bibliographie 302
- Application 6 Les marchés du coton nord-américain et africain sont-ils intégrés ?303
- 1. La loi du prix unique et l'intégration des marchés 303
- a. Les hypothèses théoriques303
- b. La modélisation économétrique304
- 2. Le marché du coton 305
- 3. La procédure de test 305
- a. La démarche305
- b. Les résultats308
- 4. Bibliographie 308
- Index310
-
-
Origine de la notice:
- FR-751131015 ;
- Electre
-
Disponible - 330.14 ARA
Niveau 3 - Economie
