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Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés
Livre Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés

De Boeck

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  • Disponible - 330.14 ECO

    Niveau 3 - Economie

Livre

Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés

Résumé

Propose une formation à la pratique de l'économétrie, avec un rappel de cours sur les méthodes de base et avancées ainsi que des applications informatiques téléchargeables sur Internet sur des thèmes diversifiés en liaison avec les théories économiques. L'accent est mis sur la construction de modèles à partir de fondements microéconomiques ou macroéconomiques et leur évaluation empirique.

  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2009
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 452 p. ; 24 x 18 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-8041-5976-4
  • Indice
    • 330.14 Analyse économique, méthodes statistiques et économétriques
  • Quatrième de couverture

    • Une approche originale et très complète de la pratique des méthodes économétriques en prenant pour application des thèmes économiques diversifiés.

      Économétrie appliquée

      Cet ouvrage propose une formation à la pratique de l'économétrie. Il comprend à la fois un rappel de cours clair et pédagogique sur les méthodes économétriques (de base et avancées), et des applications sur des thèmes économiques diversifiés correspondant à des préoccupations actuelles. Il s'agit de montrer comment, de manière pratique, les différentes méthodes économétriques sont mises en oeuvre. Cette seconde édition intègre de manière plus détaillée l'économétrie des données de panel via un chapitre spécifique, deux applications sur données de panel sont proposées : la première dans un cadre statique, la seconde dans un cadre dynamique.

      L'accent est mis sur la construction de modèles, à partir de fondements micro-économiques ou macro-économiques, et leur évaluation empirique. La démarche proposée est la suivante : (i) définition du modèle à estimer, (ii) création d'une base de données, (iii) application de la méthode d'estimation appropriée, (iv) analyse et interprétation des résultats.

      L'originalité principale du manuel est de travailler sur des données réelles et de fournir un corrigé complet pour chaque exercice d'application.

      Le lecteur peut réaliser lui-même les exercices en téléchargeant les données et les programmes développés par les auteurs avec notamment le logiciel économétrique WinRats. Des programmes développés sous SAS et Eviews sont également disponibles.


  • Tables des matières

      • Économétrie appliquée

      • Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy

      • De Boeck

      • Avant-propos5
      • 1 Objectifs du livre5
      • 2 À qui s'adresse l'ouvrage6
      • 3 Contenu et plan de l'ouvrage6
      • 4 Utilisation du manuel et niveaux de difficulté7
      • 5 Remerciements8
      • Chapitre 1
        Le modèle de régression linéaire simple9
      • 1 Présentation du modèle de régression linéaire simple11
      • 2 Estimation avec la méthode des Moindres Carrés Ordinaires13
      • 2.1 Hypothèses sur le modèle de régression linéaire simple13
      • 2.2 Estimateur des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)14
      • 2.3 Propriétés de l'estimateur des MCO16
      • 3 Intervalles de Confiance et test de significativité des paramètres18
      • 4 Réalisation de prédictions et intervalle de confiance des prédictions20
      • Chapitre 2
        Épargne, investissement et mobilité du capital23
      • 1 Introduction25
      • 2 Cadre d'analyse26
      • 2.1 Les relations macroéconomiques en économie ouverte26
      • 2.2 Spécification du modèle27
      • 2.3 Principaux résultats de Feldstein et Horioka28
      • 3 Évaluation de la relation épargne-investissement30
      • 3.1 Présentation de la base de données30
      • 3.2 Évaluation du degré de mobilité du capital à long terme30
      • 4 Éléments de corrigé33
      • Chapitre 3
        Le modèle de régression linéaire multiple41
      • 1 Présentation du modèle43
      • 1.1 Estimateur des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)46
      • 1.1.1 Propriétés finies de l'estimateur des MCO46
      • 1.1.2 Propriétés asymptotiques de l'estimateur des MCO47
      • 1.2 Équation d'analyse de la variance et qualité de l'ajustement48
      • 2 Tests statistiques usuels50
      • 2.1 Distribution de l'estimateur des MCO50
      • 2.2 Test de contraintes linéaires sur les paramètres du modèle52
      • 2.2.1 Test d'une contrainte52
      • 2.2.2 Test de plusieurs contraintes53
      • 2.3 Test de changement structurel test de Chow57
      • 2.4 Tests de stabilité temporelle basés sur les résidus récursifs58
      • 2.4.1 Les résidus récursifs59
      • 2.4.2 Test du CUSUM60
      • 2.4.3 Test du CUSUM of Square61
      • 3 Prédictions et qualité prédictive d'un modèle estimé62
      • 4 Les variables indicatrices dans les modèles économétriques65
      • Chapitre 4
        Convergence du PIB par tête des économies européennes67
      • 1 Introduction69
      • 2 Le modèle de Solow69
      • 2.1 Structure du modèle70
      • 2.2 Analyse de l'équilibre de long terme du modèle71
      • 2.3 Dynamique d'ajustement vers l'équilibre73
      • 2.3.1 L'ajustement vers l'équilibre74
      • 2.3.2 Définition de la convergence d'un groupe d'économies : convergence absolue versus convergence conditionnelle75
      • 3 Analyse empirique76
      • 3.1 L'équation d'équilibre77
      • 3.2 L'équation de convergence78
      • 3.3 Analyse de la convergence80
      • 4 Éléments de corrigé83
      • 5 Annexes94
      • 5.1 Annexe 1 : Calcul du taux de croissance du stock de capital à l'équilibre94
      • 5.2 Annexe 2 : Détermination du taux de croissance du stock de capital par unité de travail effectif autour de l'équilibre94
      • 5.3 Annexe 3 : Solution de l'équation différentielle de taux de croissance de l'output par unité de travail effectif95
      • Chapitre 5
        Les politiques monétaires européennes et la règle de Taylor97
      • 1 Introduction99
      • 2 Règles monétaires et règle de Taylor100
      • 2.1 Règles monétaires actives100
      • 2.2 Règle de Taylor101
      • 3 Adéquation des politiques monétaires européennes à la règle104
      • 3.1 Données104
      • 3.2 Construction des variables d'intérêt : PIB potentiel, output gap et croissance potentielle105
      • 3.2.1 La notion de PIB potentiel105
      • 3.2.2 Évaluation par la méthode de filtrage de Hodrick et Prescott105
      • 3.3 Évaluation empirique106
      • 4 Éléments de corrigé109
      • Chapitre 6
        Les hypothèses du modèle de régression linéaire multiple123
      • 1 La normalité des aléas125
      • 1.1 Test de l'hypothèse de normalité des aléas125
      • 1.2 Le maximum de vraisemblance126
      • 1.2.1 L'estimateur du maximum de vraisemblance126
      • 1.2.2 Tests d'hypothèses basés sur l'estimateur du maximum de vraisemblance127
      • 1.2.3 Test de Wald127
      • 1.2.4 Test du ratio de vraisemblance128
      • 1.2.5 Test du multiplicateur de Lagrange129
      • 2 L'homoscédasticité et la non-autocorrélation des aléas131
      • 2.1 L'estimateur des MCG131
      • 2.1.1 L'estimateur des MCO et le modèle linéaire généralisé131
      • 2.1.2 L'estimateur des MCG131
      • 2.2 Cas de l'hétéroscédasticité des aléas133
      • 2.2.1 Application des tests statistiques d'homoscédasticité des aléas133
      • 2.2.2 Estimation des paramètres en cas d'hétéroscédasticité des aléas136
      • 2.3 Cas de l'autocorrélation d'ordre 1 des aléas137
      • 2.3.1 Test de l'absence d'autocorrélation d'ordre 1 des aléas : le test de Durbin-Watson138
      • 2.3.2 Détermination de la matrice de variance-covariance des aléas141
      • 2.3.3 Estimation des paramètres en cas d'autocorrélation des aléas142
      • 2.3.4 Prévision en présence d'autocorrélation des aléas144
      • 2.4 La correction de White144
      • 3 Les variables explicatives du modèle145
      • 3.1 Variables explicatives aléatoires et estimateur des MCO146
      • 3.2 L'estimateur des Variables Instrumentales147
      • 3.3 Test d'Hausman149
      • 3.4 Applications de l'estimateur des Variables Instrumentales150
      • 3.4.1 Cas d'une erreur de mesure sur une variable explicative150
      • 3.4.2 Cas d'un modèle dynamique avec autocorrélation des aléas151
      • 3.5 L'estimateur de la Méthode des Moments Généralisés152
      • Chapitre 7
        Le modèle d'évaluation des actifs financiers155
      • 1 Introduction157
      • 2 Le MEDAF : hypothèses et relations d'équilibre158
      • 2.1 Hypothèses158
      • 2.2 Relations d'équilibre159
      • 2.2.1 La droite des marchés de capitaux159
      • 2.2.2 La relation d'équilibre du MEDAF160
      • 3 Estimations et validation sur les sociétés du CAC 40161
      • 3.1 Passage du modèle théorique au modèle économétrique161
      • 3.2 Données162
      • 3.3 Mise en oeuvre de l'évaluation163
      • 4 Éléments de corrigé165
      • Chapitre 8
        La fonction d'offre de viande bovine173
      • 1 Introduction175
      • 2 Spécification de la fonction d'offre175
      • 2.1 Dérivation de la fonction d'offre dans un cadre statique175
      • 2.2 Dynamisation de la fonction d'offre : l'exemple du modèle de Nerlove177
      • 2.2.1 Spécification des anticipations177
      • 2.2.2 Existence de coûts d'ajustement : le concept d'ajustement partiel179
      • 2.2.3 Le modèle général de Nerlove179
      • 2.3 Prise en compte des caractéristiques de la production de boeuf182
      • 2.3.1 Existence d'une politique d'intervention182
      • 2.3.2 Caractère dynamique de la production182
      • 3 Analyse empirique183
      • 4 Éléments de corrigé185
      • Chapitre 9
        Les modèles à plusieurs équations195
      • 1 Les modèles à équations apparemment non reliées197
      • 2 Présentation des modèles à équations simultanées200
      • 3 Le problème de l'identification203
      • 3.1 Présentation du problème de l'identification203
      • 3.2 Identification et FRM203
      • 3.3 Les conditions d'ordre et de rang206
      • 4 Estimation d'un modèle à équations simultanées207
      • 4.1 La méthode des DMC208
      • 4.2 La méthode des TMC209
      • 5 Tests de spécification212
      • 5.1 Test sur les contraintes de sur-identification212
      • 5.2 Test d'exogénéité des variables explicatives : le test d'Hausman213
      • Chapitre 10
        Modélisation d'un système de demande de facteurs de production217
      • 1 Introduction219
      • 2 Approche par la fonction de coût219
      • 2.1 Définition et propriétés fondamentales d'une fonction de coût220
      • 2.1.1 Propriété issue de la théorie de la dualité220
      • 2.1.2 La contrainte de monotonie et la contrainte de concavité221
      • 2.1.3 La contrainte d'homogénéité de degré par rapport aux prix221
      • 2.2 Propriétés supplémentaires222
      • 2.2.1 Hypothèse d'homothétie de la fonction de coût222
      • 2.2.2 Hypothèse de rendements d'échelle constants222
      • 2.3 Interprétation des résultats223
      • 3 Illustration en spécifiant une fonction translog224
      • 3.1 Propriétés de la fonction de coût225
      • 3.1.1 Les contraintes de symétrie225
      • 3.1.2 La contrainte d'homogénéité de degré 1 par rapport aux prix225
      • 3.2 Propriétés particulières226
      • 3.2.1 Hypothèse d'homothétie de la fonction de coût226
      • 3.2.2 Hypothèse de rendements d'échelle constants227
      • 4 Estimation de la fonction translog227
      • 4.1 Dérivation du système de parts de dépense227
      • 4.2 Illustration dans le cas de trois facteurs229
      • 4.2.1 Contraintes de symétrie230
      • 4.2.2 Contrainte d'homogénéité de degré 1 par rapport aux prix230
      • 4.2.3 Contrainte d'additivité232
      • 4.2.4 Contrainte d'homothétie232
      • 4.2.5 Interprétation des coefficients : calcul des élasticités232
      • 4.2.6 Estimation des paramètres233
      • 5 Analyse empirique233
      • 6 Éléments de corrigé234
      • Chapitre 11
        Modélisation d'un équilibre de marché243
      • 1 Introduction245
      • 2 Spécification du modèle245
      • 2.1 Équations de comportement245
      • 2.1.1 Équation d'offre245
      • 2.1.2 Équation de demande246
      • 2.1.3 Équation de transmission de prix248
      • 2.1.4 Équation du commerce extérieur248
      • 2.2 La forme structurelle du modèle248
      • 2.2.1 Équation d'équilibre248
      • 2.2.2 Écriture du modèle économétrique248
      • 2.3 Estimation du modèle249
      • 3 Analyse empirique250
      • 4 Éléments de corrigé251
      • Chapitre 12
        Introduction à l'économétrie des données de panel267
      • 1 Présentation du modèle de base269
      • 2 Le modèle à effets fixes individuels270
      • 2.1 Estimation du modèle270
      • 2.2 Test de la présence d'effets individuels fixes275
      • 2.3 Généralisation du modèle à effets fixes276
      • 2.4 Modèles à effets individuels fixes dynamiques277
      • 2.5 Tests sur les modèles à effets individuels fixes dynamiques281
      • 3 Le modèle à effets individuels aléatoires283
      • 3.1 Estimation du modèle283
      • 3.2 Test des effets individuels aléatoires : le test de Breush Pagan287
      • 3.3 Modèles à effets individuels aléatoires corrélés avec les régresseurs288
      • 3.4 Modèles à effets individuels aléatoires dynamiques289
      • Chapitre 13
        Analyse du marché du travail non qualifié293
      • 1 Introduction295
      • 2 Les modèles de négociation296
      • 3 Le modèle du droit à gérer298
      • 3.1 Spécification de l'équation de salaire298
      • 3.1.1 Le comportement de l'entreprise298
      • 3.1.2 Le comportement du syndicat298
      • 3.1.3 Programme de négociation des salaires300
      • 3.2 Évaluation du modèle du droit à gérer301
      • 3.2.1 Les données issues des DADS301
      • 3.2.2 Les données issues de l'ESE302
      • 3.2.3 Les données issues des comptes nationaux annuels302
      • 4 Éléments de corrigés305
      • Chapitre 14
        Imperfection du marché du capital et décisions d'investissement311
      • 1 Introduction313
      • 2 Le modèle microéconomique314
      • 3 Spécification économétrique318
      • 4 Application empirique : Estimations sur données de panel françaises319
      • 5 Éléments de corrigé320
      • 6 Annexe328
      • 6.1 Dérivation des équations (14.3), (14.4) et (14.6)328
      • 6.2 Équation (14.3)329
      • 6.3 Équation (14.4)329
      • 6.4 Équation (14.6)329
      • Chapitre 15
        Econométrie des séries non stationnaires331
      • 1 Les modèles de série temporelle univariés333
      • 1.1 Exemples333
      • 1.2 Définition de la stationnarité334
      • 1.3 Modélisation d'une série temporelle334
      • 2 Processus non stationnaire et racine unitaire337
      • 2.1 Les séries non stationnaires337
      • 2.1.1 Séries DS337
      • 2.1.2 Séries TS338
      • 2.2 Tests de racine unitaire339
      • 2.2.1 Test de Dickey Fuller (test DF)339
      • 2.2.2 Test de Dickey Fuller Augmenté (test ADF)339
      • 2.2.3 Stratégie du test ADF340
      • 2.2.4 Test de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin (KPSS)341
      • 3 Cointégration et MCE : l'approche de Engel et Granger343
      • 3.1 Test de Cointégration343
      • 3.1.1 Cointégration : présentation343
      • 3.1.2 La procédure de Engel et Granger343
      • 3.2 Modèles à Correction d'Erreur345
      • 4 Cointégration et MCE : l'approche de Johansen346
      • 4.1 Modèles à Correction d'Erreur à plusieurs équations346
      • 4.2 Tests de cointégration : test de la trace et test de la valeur propre maximale348
      • 4.2.1 Test de la Trace348
      • 4.2.2 Test de la valeur propre maximale349
      • 4.3 Test d'exogénéité faible349
      • 4.4 Test d'hypothèse sur les relations de cointégration350
      • Chapitre 16
        La valorisation des marchés actions351
      • 1 Introduction353
      • 2 Théorie financière et prix d'équilibre des actions354
      • 2.1 Recherche d'un prix d'équilibre à partir d'une relation d'arbitrage354
      • 2.2 Une première approche de la valorisation357
      • 3 La construction d'un indicateur de valorisation358
      • 3.1 Principes358
      • 3.1.1 Identification d'une relation de cointégration entre Earning Yield et taux d'intérêt359
      • 3.1.2 Retour à l'équilibre360
      • 3.1.3 Indicateur de valorisation, niveaux théoriques de l'indice et degré de surévaluation361
      • 3.2 Application sur les marchés boursiers américain et français362
      • 3.2.1 Données et profil des séries362
      • 3.2.2 Tests, estimations et construction de l'indicateur364
      • 4 Éléments de corrigé365
      • Chapitre 17
        La relation salaires-prix à long terme373
      • 1 Introduction375
      • 2 Cadre analytique376
      • 2.1 Le modèle WS-PS376
      • 2.1.1 La courbe PS376
      • 2.1.2 La courbe WS378
      • 2.1.3 Le modèle WS-PS379
      • 2.2 Identification du modèle théorique379
      • 3 Stratégie d'estimation380
      • 4 Éléments de corrigé383
      • Chapitre 18
        Économétrie des variables qualitatives403
      • 1 Modèles à variables qualitatives binaires405
      • 1.1 Présentation des modèles à variables qualitatives binaires405
      • 1.2 Les modèles probit et logit406
      • 1.3 Estimation des modèles probit et logit408
      • 1.3.1 La méthode du maximum de vraisemblance408
      • 1.3.2 Tests statistiques et mesure de la qualité de l'ajustement410
      • 1.4 Interprétation des résultats411
      • 1.4.1 Les effets marginaux lorsque les variables explicatives sont continues411
      • 1.4.2 Les effets marginaux lorsque les variables explicatives sont qualitatives412
      • 1.5 Comparaison des résultats des modèles probit et logit413
      • 2 Modèles à variables dépendantes limitées413
      • 2.1 Modèle de régression tronqué413
      • 2.1.1 Distribution tronquée413
      • 2.1.2 Le modèle de régression tronqué415
      • 2.1.3 La fonction de vraisemblance416
      • 2.1.4 Interprétation des résultats417
      • 2.2 Modèle de régression censuré - Modèle Tobit417
      • 2.2.1 Distribution d'une variable censurée417
      • 2.2.2 Le modèle de régression censuré : le modèle Tobit simple419
      • 2.2.3 Évaluation des paramètres du modèle421
      • 2.2.4 Interprétation des résultats421
      • 2.3 Modèle de sélection422
      • Chapitre 19
        Déterminants des décisions d'offre de travail425
      • 1 Introduction427
      • 2 Théorie microéconomique de la participation au marché du travail427
      • 2.1 Les déterminants de l'arbitrage entre travail et loisir427
      • 2.1.1 Le programme de comportement427
      • 2.1.2 Interprétation des conditions du premier ordre429
      • 2.2 Critère de participation au marché du travail : illustration graphique430
      • 2.3 Illustration paramétrique432
      • 3 Approche économétrique de l'offre de travail434
      • 3.1 Définition du salaire de réserve434
      • 3.2 Définition de l'offre de travail435
      • 3.3 Équation de salaire435
      • 3.4 Modèle de participation435
      • 4 Analyse empirique436
      • 5 Éléments de corrigé437
      • Index449

  • Origine de la notice:
    • Electre

  • Disponible - 330.14 ECO

    Niveau 3 - Economie

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