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Livre

Modèles mathématiques en gestion

Résumé

Cet ouvrage établit des liens entre les mathématiques générales et financières, la statistique, la recherche opérationnelle et la gestion de la production pour faciliter le passage progressif des théories mathématiques enseignées de façon classique à de futurs économistes ou gestionnaires vers des applications réfléchies de modèles mathématiques élémentaires dans des situations réelles.


  • Éditeur(s)
  • Date
    • impr. 2011
  • Notes
    • Bibliogr. Index
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (XII-297 p.) : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 19 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-84225-150-5
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • Mis au point notamment pour la gestion de très grands projets industriels, les modèles mathématiques se sont imposés à tous les niveaux de l'activité économique : production, distribution et transports, marketing, finance... Des logiciels du commerce permettent aujourd'hui aux entreprises dépourvues d un service de recherche d en faire usage, mais même si ces logiciels se présentent comme des « boîtes noires », il est évident que la compréhension des principes mobilisés doit permettre aux décideurs de poser intelligemment le problème à résoudre et d'interpréter correctement les résultats obtenus. L'un des buts de ce livre est de les y aider.

      Modèles mathématiques en gestion est le fruit de la longue expérience de quatre professeurs qui dans plusieurs universités et grandes écoles de Belgique enseignent la statistique, la recherche opérationnelle, la gestion de la production et la mathématique financière à de futurs gestionnaires, économistes ou mathématiciens.

      L'originalité de l'ouvrage réside dans les liens établis entre ces diverses matières et dans le projet des auteurs d établir un passage progressif des théories mathématiques couramment enseignées à des applications réfléchies de modèles mathématiques dans des situations réelles. Autant dire qu'on est loin d'un livre de recettes. Qu'il s'agisse des diverses façons de représenter des données réelles par une fonction mathématique, d'ordonnancement de projets complexes, d optimisation de la production, de gestion de stocks, de problèmes de files d attente, de modélisation d obligations ou de valorisation d options, les auteurs ont toujours le souci d'éveiller l'esprit critique de leur lecteur.

      Ce livre s'adresse donc, aux étudiants en économie et en gestion, mais il devrait également intéresser les futurs ingénieurs, concernés par les problèmes quantitatifs rencontrés dans l'industrie, et les praticiens désireux de réfléchir aux fondements de leur activité professionnelle.


  • Tables des matières
      • Modèles mathématiques en gestion

      • Jacques Bair

      • Yves Crama

      • Valérie Henry

      • Daniel Justens

      • Cassini / Pole

      • Introduction1
      • Chapitre 1. Épistémologie et modèles mathématiques7
      • 1.1. Conception des modèles7
      • 1.1.1. Historique succinct7
      • 1.1.2. Caractéristiques des représentations11
      • 1.1.3. Relativité de la modélisation mathématique16
      • 1.1.4. Quelques conseils pratiques19
      • 1.2. Types de modèles21
      • 1.2.1. Modèles descriptifs et modèles prédictifs21
      • 1.2.2. Modèles de simulation28
      • 1.2.3. Modèles normatifs30
      • 1.2.4. Modèles d'équilibre32
      • 1.3. Spécificités des modèles mathématiques en gestion35
      • 1.3.1. Hypothèses parfois fausses36
      • 1.3.2. Données métaphysiques37
      • 1.3.3. Données indisponibles39
      • 1.3.4. Informations inadéquates41
      • 1.3.5. Informations soustraites43
      • 1.3.6. Définitions insuffisantes44
      • 1.3.7. Illusion de la précision46
      • 1.3.8. Modèles gourmands47
      • 1.3.9. Applicabilité des modèles49
      • Chapitre 2. Construction d'une fonction à partir de données expérimentales53
      • 2.1. Interpolation55
      • 2.1.1. Interpolation linéaire55
      • 2.1.2. Interpolation de Lagrange58
      • 2.1.3. Interpolation par des fonctions splines61
      • 2.2. Ajustement66
      • 2.2.1. Droite des moindres carrés68
      • 2.2.2. Notions de régression robuste73
      • 2.2.3. Ajustement exponentiel79
      • 2.2.4. Ajustement logarithmique82
      • 2.2.5. Ajustement par une fonction puissance84
      • 2.2.6. Introduction aux séries chronologiques85
      • 2.2.7. Courbes de Bézier90
      • 2.2.8. Analyse factorielle en composantes principales97
      • Chapitre 3. Problèmes d'ordonnancement111
      • 3.1. Réseau d'activités113
      • 3.2. Calendriers au plus tôt et au plus tard116
      • 3.3. Diagramme de Gantt120
      • 3.4. Compression des durées122
      • 3.5. Durées incertaines128
      • Chapitre 4. Problèmes de préférences et de choix133
      • 4.1. Modélisation des préférences133
      • 4.2. Choix d'un consommateur135
      • 4.3. Introduction aux choix multicritères140
      • 4.4. Problèmes d'affectation150
      • 4.5. Arbre de décision154
      • Chapitre 5. Problèmes de production157
      • 5.1. Modélisation en logique booléenne157
      • 5.2. Introduction intuitive à la logique floue162
      • 5.2.1. Quelques notions de base en logique floue166
      • 5.2.2. Un exemple concret de contrôle flou de production168
      • 5.2.3. Applications de la logique floue173
      • 5.3. Lancement d'un produit neuf174
      • 5.3.1. Introduction174
      • 5.3.2. Description du flux sur [0, T1]175
      • 5.3.3. Description du flux sur [T1, T1 + T2]176
      • 5.3.4. Une application178
      • 5.4. Modèles de programmation linéaire pour planifier la production180
      • Chapitre 6. Problèmes de gestion de stocks187
      • 6.1. Modèle E.O.Q. de Wilson189
      • 6.2. Gestion simple avec différents prix d'achat193
      • 6.3. Gestion simple avec coût de pénurie195
      • 6.4. Modèle incluant une actualisation200
      • Chapitre 7. Problèmes de files d'attente205
      • 7.1. Processus de Poisson206
      • 7.2. Files d'attente à une station211
      • Chapitre 8. Problèmes de mathématique financière217
      • 8.1. Modélisation d'obligations218
      • 8.1.1. Modélisation linéaire220
      • 8.1.2. Modélisation quadratique223
      • 8.2. Évolution temporelle de la valeur d'un capital226
      • 8.2.1. Modèle de l'intérêt simple228
      • 8.2.2. Modèle de l'intérêt composé234
      • 8.2.3. Passage à l'univers stochastique243
      • 8.3. Valorisation d'options252
      • 8.3.1. Considérations générales252
      • 8.3.2. Horizon d'une période255
      • 8.3.3. Deux périodes258
      • 8.3.4. T périodes259
      • 8.3.5. Modèle continu259
      • Annexe A. Notions fondamentales en théorie des graphes267
      • Annexe B. Relations binaires au sein d'un ensemble273
      • Annexe C. Les nombres hyperréels277
      • Annexe D. Schéma de Bernoulli et distribution binomiale281
      • Bibliographie283
      • Index des noms propres289
      • Liste des figures291

  • Origine de la notice:
    • FR-751131015 ;
    • Electre
  • Disponible - 652.21 MOD

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