Finance de marché : modèles mathématiques à temps discret

Auteur(s) :

Carassus, Laurence Découvrir l'auteur

Résumé

Destiné aux étudiants du master de mathématiques appliquées et des écoles d'ingénieurs, un ouvrage d'entraînement avec des exercices et des problèmes de mise en situation et leurs corrigés détaillés, ainsi que des rappels de cours. ©Electre 2015

Autre(s) auteur(s)
- Pagès, Gilles (1960-....)
Éditeur(s)
- Vuibert
Date
- DL 2015
Notes
- Bibliogr. p. 375-381. Index
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (XII-385 p.) : ill. ; 24 cm
Sujet(s)
ISBN
- 978-2-311-40136-3
Indice
- 333.6(07) Marchés financiers, bourse. Manuels
Quatrième de couverture
- Finance de marché
  Modèles mathématiques à temps discret
  Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché. Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
  Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Origine de la notice:
- FR-751131015