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L’analyse en composantes principales de variables non stationnaires

dans Centre d’analyse et de mathématique sociales de l’EHESS


  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2012-05-02T02:00:00Z
  • Notes
    • Les séries chronologiques dont on dispose en économie sont souvent non stationnaires, et il n’est donc pas possible de les décrire à partir d’une analyse en composantes principales : en effet, l’analyse en composantes principales est basée sur l’analyse de la matrice des corrélations entre les variables, et ces corrélations sont fallacieuses. Cet article présente une technique pour décrire ce type de variables, en filtrant les données initiales par une suite d’analyse en composantes principales pour obtenir des séries résiduelles stationnaires ; l’analyse en composantes principales de ces séries est alors interprétable. Deux applications, l’une basée sur des données simulées et l’autre sur des données réelles, sont fournies.
  • Langues
    • Français
  • Sujet(s)
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