Résumé : Explique comment construire et évaluer des modèles empiriques. A partir d'un large échantillon d'exemples issus de la politique et de l'économie de l'environnement aussi bien que de la littérature, de l'art ou des loisirs, l'auteur évalue et commente les modèles économétriques et les prévisions économiques.
par Héricourt, Jérôme ; Reynaud, Julien (19..-....), économiste
Dunod
2007
-
Disponible
- 330.14 HER
Niveau 3 - Economie
Résumé : Manuel de travaux dirigés aux pratiques économétriques composé pour deux tiers d'applications (QCM, questions de réflexion, entraînement, solutions) et pour un tiers de révisions. Un TD permettant aux étudiants de faire le lien entre les éléments théoriques du cours et les applications basées sur des articles de recherche ou des bases de données en ligne.
Résumé : L'économétrie utilise les données statistiques pour mesurer le lien entre différentes variables économiques et vérifier la pertinence de certaines théories, les confirmer ou les infirmer. Cet ouvrage offre des repères (les problèmes de l'économétrie structurelle...), des cours (l'économétrie sur données de panel...) et des applications (l'impact de la conjoncture économique sur la criminalité...).
Résumé : Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique. L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations : la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets, les variables qualitatives, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux; la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.. Ouvrage qui présente les fondements théoriques des modèles déconométrie appliqués aux données de panel et en fournit les méthodes destimation et dapplication. Lauteur illustre son propos à laide dexemples extraits darticles déconomie appliquée ou réalisés à laide des logiciels SAS, Eviews et STATA.
Résumé : L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles.
Résumé : Propose une formation à la pratique de l'économétrie, avec un rappel de cours sur les méthodes de base et avancées ainsi que des applications informatiques téléchargeables sur Internet sur des thèmes diversifiés en liaison avec les théories économiques. L'accent est mis sur la construction de modèles à partir de fondements microéconomiques ou macroéconomiques et leur évaluation empirique.
Résumé : Les théories de la concurrence imparfaite sont anciennes, mais ont été en partie renouvelées grâce à l'utilisation de la théorie des jeux. L'un des meilleurs économistes européens met l'ensemble de ces théories à la portée des étudiants.
Résumé : L'économie fait figure d'exception dans les sciences sociales en usant des modèles de façon massive. Leurs fonctions et les problémes épistémologiques qui y sont associés sont ici étudiés, mettant en lumière le rôle joué par le formalisme. Une comparaison avec les autres sciences est effectuée, soulignant ce qui est commun aux diverses disciplines et ce qui est spécifique aux modèles économiques.
Résumé : Introduction quantitative à la gestion de portefeuille afin de permettre au lecteur de calculer et d'interpréter les différentes mesures liées au taux de rendement et au risque d'un titre ou d'un portefeuille. Avec de nombreux exemples et applications corrigées.
par Dubé, Jean (19...-....), économiste ; Legros, Diégo (1970-....)
Iste éditions
2014
-
Disponible
- 330.14 DUB
Niveau 3 - Economie
Résumé : Analyse de la réalité spatiale et spatio-temporelle des données des consommateurs et des entreprises. Cet ouvrage présente les calculs statistiques, les modèles et la construction des matrices économétriques.
Résumé : Présentation du dispositif Bâle II transposé en France par l'arrêté du 20 février 2007 de convergence internationale pour la mesure des fonds propres et normes de fonds propres. Ajout de compléments promulgués par le Comité de Bâle après juin 2004 relatifs au risque de contrepartie et du traitement du double défaut. Illustre les aspects techniques par de nombreux cas pratiques et synthèses.
par Denuit, Michel ; Charpentier, Arthur (1975-....), statisticien
Economica
2004
-
Disponible
- 330.14 DEN
Niveau 3 - Economie
Résumé : Cet ouvrage fournit les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD. Les connaissances requises pour l'aborder se limitent à de bonnes bases mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires des calculs de probabilités.
par Le Courtois, Olivier (1975-....) ; Walter, Christian (1957-....)
Économica
2012
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Disponible
- 333.64 LEC
Niveau 3 - Economie
Résumé : Synthèse de la littérature académique sur le sujet ordonnée à partir de bases intuitives. Manuel regroupant des théories et des méthodes qui ont, notamment, pour objectif d'améliorer la fiabilité des calculs de budgets de risque par la prise en compte de la discontinuité à toutes les échelles.
par Banque internationale pour la reconstruction et le développement
Economica
2007
-
Disponible
- 335.1 BAN
Niveau 3 - Economie
Résumé : Une réflexion sur la répartition des richesses dans le monde. L'ouvrage chiffre au plus près deux variables qui n'entrent pas encore dans les comptabilités nationales : le capital naturel ou environnemental et le capital humain.
Résumé : Etudie les systèmes dynamiques complexes, non linéaires et chaotiques appliqués à l'économie et à la finance et leur incidence sur la croissance. Examine les outils d'investigation de ces systèmes et établit une approche statistique à partir des invariants et évènements rares. S'intéresse aux notions de régularité et de singularité dans l'analyse temps-fréquence et l'analyse par ondelettes.
par Dumontier, Pascal (1956-....) ; Dupré, Denis (1962-....)
Revue "Banque" éd.
2005
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Disponible
- 333.1 DUM
Niveau 3 - Economie
Résumé : Traite de la nouvelle réglementation prudentielle du Comité de Bâle relative aux fonds propres des établissements bancaires, dite réglementation Bâle II, qui va compléter dès 2007 les nouvelles normes comptables de l'IASB relatives aux instruments financiers. Analyse des évolutions engendrées par ces deux réformes au niveau de la mesure des résultats et des fonds propres des banques.
par Denuit, Michel ; Charpentier, Arthur (1975-....), statisticien
Économica
2005
-
Disponible
- 330.14 DEN
Niveau 3 - Economie
Résumé : Fournit les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD en étudiant la tarification a priori, la théorie de la crédibilité, les systèmes de bonus-malus, la microéconomie de l'assurance et les contrats optimaux, les méthodes de simulation... Les connaissances prérequises pour aborder cet ouvrage sont les bases des mathématiques et du calcul des probabilités.
Résumé : Depuis la fin des années 1980, la question du réchauffement climatique global fait irruption sur les scènes scientifique, géopolitique et médiatique concernant la question de la durabilité du développement économique. En envisageant divers scénarios possibles du futur, cet ouvrage présente les divers aspects de ce dossier, tant scientifiques et épistémologiques, qu'économiques et politiques.