Résumé : Explique comment construire et évaluer des modèles empiriques. A partir d'un large échantillon d'exemples issus de la politique et de l'économie de l'environnement aussi bien que de la littérature, de l'art ou des loisirs, l'auteur évalue et commente les modèles économétriques et les prévisions économiques.
par Héricourt, Jérôme ; Reynaud, Julien (19..-....), économiste
Dunod
2007
-
Disponible
- 330.14 HER
Niveau 3 - Economie
Résumé : Manuel de travaux dirigés aux pratiques économétriques composé pour deux tiers d'applications (QCM, questions de réflexion, entraînement, solutions) et pour un tiers de révisions. Un TD permettant aux étudiants de faire le lien entre les éléments théoriques du cours et les applications basées sur des articles de recherche ou des bases de données en ligne.
Résumé : L'économétrie utilise les données statistiques pour mesurer le lien entre différentes variables économiques et vérifier la pertinence de certaines théories, les confirmer ou les infirmer. Cet ouvrage offre des repères (les problèmes de l'économétrie structurelle...), des cours (l'économétrie sur données de panel...) et des applications (l'impact de la conjoncture économique sur la criminalité...).
Résumé : Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique. L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations : la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets, les variables qualitatives, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux; la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.. Ouvrage qui présente les fondements théoriques des modèles déconométrie appliqués aux données de panel et en fournit les méthodes destimation et dapplication. Lauteur illustre son propos à laide dexemples extraits darticles déconomie appliquée ou réalisés à laide des logiciels SAS, Eviews et STATA.