par Heller, David
Iste éditions
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Disponible - 656.2 HEL
Niveau 3 - Gestion
La décision d'investissement par modèles optionnels
Résumé
Cette étude montre comment la flexibilité managériale peut être intégrée dans les décisions d'investissement à travers l'approche optionnelle. Elle pose un cadre théorique pour présenter le concept des options réelles, étudie la littérature financière consacrée à l'utilisation des modèles optionnels ainsi qu'à leurs interactions, et propose des applications pratiques. ©Electre 2019
- Éditeur(s)
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Date
- 2019
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Notes
- Bibliogr. Index
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Langues
- Français
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Description matérielle
- 1 vol. (187 p.) : illustrations en noir et blanc ; 24 cm
- Collections
- Sujet(s)
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ISBN
- 978-1-78405-613-1
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Indice
- 656.2 Gestion financière
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Quatrième de couverture
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Finance moderne, innovation managériale et croissance économique
Afin de créer de la valeur, les sociétés doivent allouer pertinemment leurs ressources et évaluer des alternatives d'investissement. Cet ouvrage examine, tant d'un point de vue théorique qu'empirique, comment la flexibilité managériale peut être intégrée dans les décisions d'investissement à travers l'approche optionnelle. Contrairement à la méthode traditionnelle de la valeur actuelle nette, les options réelles prennent en compte des éléments indéterminés. Ces derniers conduisent à constater des flux de trésorerie imprévisibles au moment de la décision d'investissement, surtout dans le cadre de projets complexes et risqués.
L'ouvrage met ainsi en perspective une littérature importante sur l'utilisation des modèles optionnels et sur leurs interactions. Les différentes catégories d'options font l'objet d'applications pratiques à travers des analyses de décisions d'investissement où l'incertitude est croissante. Par conséquent, les études permettent de considérer le caractère flexible des choix d'investissement en intégrant des informations nouvelles et le risque au fil du temps.
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Origine de la notice:
- Electre
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Disponible - 656.2 HEL
Niveau 3 - Gestion
