par Dellacherie, Claude ; Meyer, Paul-André (1934-2003)
Hermann
1992
-
Disponible - 519 DEL
Niveau 2 - Sciences
Recherche simple :
par Dellacherie, Claude ; Meyer, Paul-André (1934-2003)
Hermann
1992
Disponible - 519 DEL
Niveau 2 - Sciences
par Ycart, Bernard (1958-....)
Springer
2002 -
Disponible - 519 YCA
Niveau 2 - Sciences
Résumé : Ce livre est destiné à tous ceux qui souhaitent acquérir une maîtrise pratique de l'outil probabiliste dans ses applications les plus courantes.
par Engel, Arthur (1928-....)
Cassini
2011 -
Disponible - 519 ENG
Niveau 2 - Sciences
Résumé : Manuel d'introduction aux statistiques.
par Pardoux, Étienne (1947-....)
Dunod
2007 -
Disponible - 519(07) PAR
Niveau 2 - Sciences
Résumé : Présentation des applications du calcul stochastique à la finance, à la phylogénie et aux réseaux (téléphonie et informatique). Des exercices complètent le cours, dont les corrigés sont proposés soit à la fin de l'ouvrage, soit en ligne, sur le site web dunod.com.
par Baldi, Paolo (1948-....) ; Priouret, Pierre ; Mazliak, Laurent (1964-....)
Hermann
2001 -
Indisponible : En réparation
Résumé : Contient de nombreux exercices et problèmes sur les martingales et chaînes de Markov à temps discret, corrigés de manière détaillée. Chaque chapitre est précédé de rappels de cours avec démonstrations. Les problèmes apportent des compléments permettant au lecteur d'approfondir ses connaissances en abordant des résultats plus avancés de la théorie.
par Diès, Jacques-Édouard (1948-....)
Springer
1983
Disponible - 519.4 DIE
Niveau 2 - Sciences
par Pons, Odile (1953-....)
Hermès science publications
2008 -
Disponible - 519 PON
Niveau 2 - Sciences
Résumé : Présentation de l'estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. L'auteure décrit les estimateurs pour la loi d'une variable aléatoire et les fonctions de risque associées.
par Robert, Christian (1935-....)
Economica
1996 -
Disponible - 519 ROB
Niveau 2 - Sciences
Résumé : Présente les éléments de base de la stimulation des lois de probabilité (génération de variables uniformes et de lois usuelles) et de leur utilisation en statistique (intégration de Monte Carlo, optimisation stochastique).
par Benaïm, Michel ; El Karoui, Nicole (1944-....)
les Éd. de l'École polytechnique
2004 -
Disponible - 519 BEN
Niveau 2 - Sciences
Résumé : Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal.
par Dellacherie, Claude ; Meyer, Paul-André (1934-2003)
Hermann
1987
Disponible - 519 DEL
Niveau 2 - Sciences