Mathématiques pour économistes
Carl P. Simon
Lawrence Blume
De Boeck Université
Préface des auteursV
Préface des traducteursXI
Partie I Introduction et rappels
1 Introduction3
1.1 Les mathématiques dans la théorie économique3
1.2 Modèles de choix du consommateur5
Modèle de choix à deux dimensions du consommateur5
Modèle de choix multidimensionnel du consommateur9
2 Fonctions d'une variable: bases de l'Analyse11
2.1 Fonctions définies sur R11
Vocabulaire des fonctions11
Polynômes12
Graphes13
Fonctions croissantes et décroissantes13
Domaine de définition15
Notations des intervalles16
2.2 Fonctions linéaires et affines17
La pente d'une droite dans le plan17
Equation d'une droite20
Les graphes des polynômes de degré un sont linéaires20
Interprétation de la pente du graphe d'une fonction linéaire22
2.3 Pente des fonctions non linéaires23
2.4 Calcul de dérivées26
Règles de calcul des dérivées29
2.5 Différentiabilité et continuité31
Une fonction non différentiable31
Fonctions continues33
Fonctions continûment différentiables34
2.6 Dérivées d'ordre supérieur à un35
2.7 Approximation par les différentielles36
3 Fonctions d'une variable: applications géométriques et économiques41
3.1 Utilisation de la dérivée première pour tracer les graphes41
Une dérivée positive implique une fonction croissante41
Utilisation des dérivées premières pour tracer des graphes43
3.2 Dérivées secondes et convexité45
3.3 Graphe des fonctions rationnelles49
Indications pour le tracé des graphes50
3.4 Branches infinies d'un graphe et asymptotes horizontales51
Branches infinies des fonctions polynômes51
Asymptotes horizontales des fonctions rationnelles52
3.5 Maxima et minima53
Maxima et minima locaux sur la frontière et à l'intérieur54
Conditions du second ordre56
Maxima et minima globaux58
Fonctions n'ayant qu'un seul point critique58
Fonctions ayant des dérivées secondes non nulles59
Fonctions n'ayant ni maximum global ni minimum global59
Fonctions dont les domaines de définition sont des intervalles fermés et finis59
3.6 Applications à l'économie61
Fonctions de production61
Fonctions de coût62
Fonction de recette et fonction de profit d'une firme65
Fonctions de demande et élasticité67
4 Fonctions d'une variable: la règle de dérivation en chaîne75
4.1 Fonctions composées et règle de dérivation en chaîne75
Fonctions composées76
Différentiation des fonctions composées: la règle de dérivation en chaîne77
4.2 Fonctions réciproques et dérivées des fonctions réciproques80
Définition et exemples de la réciproque d'une fonction80
Dérivée d'une fonction réciproque84
Dérivée première de xm/n86
5 Fonctions exponentielles et logarithmes89
5.1 Fonctions exponentielles89
5.2 Le nombre e92
5.3 Les fonctions logarithmes95
Logarithmes de base 1096
Logarithmes de base e97
5.4 Propriétés des fonctions exponentielles et logarithmes98
5.5 Dérivées de l'exponentielle et du logarithme100
5.6 Applications économiques105
Valeur présente ou valeur actuelle105
Annuités106
Temps optimal de détention107
Dérivée logarithmique108
Partie II Fonctions de plusieurs variables
6 Les espaces euclidiens113
6.1 Points et vecteurs dans un espace euclidien113
La droite réelle113
Le plan113
Espaces de dimension trois et plus115
6.2 Vecteurs116
6.3 Algèbre des vecteurs119
Addition et soustraction119
Multiplication par un scalaire121
6.4 Longueur d'un vecteur et produit scalaire dans Rn123
Longueur et distance124
Le produit scalaire128
6.5 Droites136
6.6 Plans139
Equations paramétriques139
Equations non paramétriques142
Hyperplans143
6.7 Applications économiques145
Ensembles budgétaires dans l'espace des biens145
Espace des facteurs146
Simplexe de probabilités146
Le modèle d'investissement147
Analyse IS-LM148
7 Limites et ensembles ouverts151
7.1 Suite de nombres réels151
Définition151
Limite d'une suite152
Propriétés algébriques des limites155
7.2 Suites de Rm158
7.3 Ensembles ouverts163
Intérieur d'un ensemble165
7.4 Ensembles fermes166
Fermeture d'un ensemble167
Frontière d'un ensemble168
7.5 Ensembles compacts169
7.6 Epilogue171
8 Fonctions de plusieurs variables173
8.1 Fonctions et relations entre espaces euclidiens173
Fonctions de Rn dans R174
Fonctions de Rk dans Rm175
8.2 Représentation géométrique des fonctions177
Graphes des fonctions de deux variables177
Courbes de niveau180
Construction de graphes à partir d'une famille de courbes de niveau182
Application à l'Economie183
Représentation des fonctions de Rk dans R1 pour k<2184
Images de fonctions de R1 dans Rm185
8.3 Fonctions continues187
8.4 Terminologie sur les fonctions190
Fonctions surjectives et injectives191
Fonctions réciproques192
Composition de fonctions193
9 Dérivation des fonctions de plusieurs variables195
9.1 Définitions et exemples195
9.2 Interprétation économique197
Productivités marginales197
Elasticité199
9.3 Interprétation géométrique200
9.4 Différentielle totale202
Interprétation géométrique203
Approximation linéaire205
Fonctions de plus de deux variables206
9.5 Dérivation en chaîne208
Notion de courbe208
Vecteur tangent à une courbe209
Différentiation le long d'une courbe: la règle de dérivation en chaîne211
9.6 Dérivées directionnelles et gradients214
Dérivées directionnelles214
9.7 Dérivées d'ordre supérieur215
Fonctions continûment différentiables216
Dérivées d'ordre deux216
Théorème de Young217
Dérivées d'ordre supérieur218
Application économique219
9.8 Epilogue220
Partie III Algèbre linéaire
10 Introduction à l'algèbre linéaire223
10.1 Equations linéaires223
10.2 Exemples de modèles linéaires224
Exemple 1: Avantages fiscaux des dons aux oeuvres de charité224
Exemple 2: Modèles linéaires de production226
Exemple 3: Modèles markoviens d'emploi229
Exemple 4: Analyse IS-LM231
Exemple 5: Investissement et arbitrage233
11 Systèmes d'équations linéaires239
11.1 Elimination de Gauss et de Gauss-Jordan239
Substitution240
Elimination des inconnues242
11.2 Opérations élémentaires en ligne246
11.3 Systèmes n'admettant aucune solution ou admettant plusieurs solutions251
11.4 Critère fondamental: le rang259
Application à la théorie du portefeuille264
11.5 Le théorème de la fonction implicite linéaire267
12 Algèbre des matrices271
12.1 Algèbre des matrices271
Addition271
Soustraction272
Produit par un scalaire273
Produit de matrices273
Propriétés de l'algèbre des matrices274
Transposition275
Systèmes d'équations sous forme matricielle276
12.2 Matrices particulières278
12.3 Matrices élémentaires280
12.4 Algèbre des matrices carrées283
12.5 Matrices d'entrées-sorties ou d'inputs-outputs292
Démonstration du théorème 12.13296
12.6 Etude de fonctions particulières298
Fonctions linéaires sur Rk298
Formes quadratiques301
Représentation matricielle des formes quadratiques302
Polynômes303
Dérivées d'ordre deux304
Vecteur Gradient305
12.7 Fonctions explicites de Rn dans Rm et matrices Jacobiennes308
Approximation par différentiation309
Règle de dérivation en chaîne311
12.8 Matrices partitionnées (optionnel)313
12.9 Décomposition de matrices (optionnel)315
Récurrence mathématique318
Permutations de lignes318
13 Déterminants: un premier aperçu323
13.1 Le déterminant d'une matrice324
Définition du déterminant324
Calcul d'un déterminant326
Principale propriété du déterminant328
13.2 Utilisations du déterminant329
13.3 Analyse IS-LM avec la règle de cramer333
14 Indépendance linéaire et base335
14.1 Indépendance linéaire335
Définition336
Test de l'indépendance linéaire339
14.2 Ensembles générateurs342
14.3 Bases et dimension de Rn345
Dimension347
14.4 Epilogue348
Partie IV Compléments d'algèbre linéaire
15 Déterminants: étude détaillée351
15.1 Définition du déterminant351
15.2 Propriétés des déterminants358
15.3 Utilisations des déterminants368
Matrice adjointe368
15.4 Applications économiques372
Offre et demande372
15.5 Appendice376
Démonstration du théorème 15.1376
Démonstration du théorème 15.9379
Autres approches du déterminant380
16 Sous-espaces associés à une matrice383
16.1 Espaces vectoriels et sous-espaces383
L'espace vectoriel Rn384
Sous-espaces de Rn384
16.2 Base et dimension d'un sous-espace vectoriel propre388
16.3 Espace engendré par les lignes d'une matrice390
16.4 Espace engendre par les colonnes d'une matrice393
Dimension de l'espace-colonne associé à A394
Utilisation de l'espace-colonne397
16.5 Noyau398
Sous-espaces affines399
Théorème fondamental d'algèbre linéaire401
Conclusion404
16.6 Autres espaces vectoriels405
16.7 Appendice408
Démonstration du théorème 16.5408
Démonstration du théorème 16.10409
17 Applications économiques de l'indépendance linéaire413
17.1 Interprétation géométrique des systèmes d'équations linéaires413
Système de deux équations à deux inconnues413
Système de deux équations à trois inconnues414
Système de trois équations à trois inconnues416
17.2 Analyse de portefeuille417
17.3 Paradoxes des procédures de vote418
Trois alternatives420
Quatre alternatives422
Conséquences de l'existence de cycles423
Autres paradoxes du vote424
Classement des firmes424
17.4 Analyse de l'activité: faisabilité425
Analyse de l'activité425
Modèles linéaires simples et matrices productives427
17.5 Analyse de l'activité: efficience430
Modèles de Léontief430
Partie V Analyse spectrale
18 Valeurs propres et vecteurs propres437
18.1 Définitions et exemples437
18.2 Résolution des systèmes d'équations de récurrence linéaires homogènes443
Equations en dimension 1443
Systèmes en dimension 2: un exemple444
Sections coniques445
Le modèle de population de Leslie446
Systèmes théoriques en dimension 2448
Systèmes en dimension k449
Approche alternative: les puissances successives d'une matrice452
Stabilité d'un équilibre454
18.3 Propriétés des valeurs propres456
Trace d'une matrice ou la somme des valeurs propres457
18.4 Valeurs propres multiples459
Matrices de format 2 x 2 non diagonalisables459
Matrices de format 3 x 3 non diagonalisables462
Résolution d'équations de récurrence avec des matrices non diagonalisables464
18.5 Valeurs propres et vecteurs propres complexes467
Diagonalisation de matrices avec des valeurs propres complexes467
Equations de récurrence linéaires avec des valeurs propres complexes470
Matrices carrées d'ordre supérieur à 2473
18.6 Processus de Markov474
18.7 Nature des formes quadratiques479
18.8 Appendice483
Démonstration du théorème 18.5483
Démonstration du théorème 18.9484
19 Equations différentielles Ordinaires487
19.1 Définition et exemples487
19.2 Résolution des équations du premier ordre493
Equations linéaires du premier ordre493
Equations à variables séparables496
19.3 Equations linéaires du second ordre501
Introduction501
Racines réelles distinctes de l'équation caractéristique502
Racines réelles multiples de l'équation caractéristique504
Racines complexes de l'équation caractéristique505
Mouvement d'un ressort507
Equations linéaires du second ordre non homogènes508
19.4 Existence et représentation de solutions511
Théorème fondamental d'existence et d'unicité511
Champs de directions512
19.5 Diagrammes des phases et équilibres dans R1519
Représentation de diagrammes des phases519
Stabilité de l'équilibre522
20 Systèmes d'équations différentielles ordinaires525
20.1 Systèmes d'équations différentielles: introduction525
Systèmes de deux équations différentielles d'ordre un525
Vocabulaire527
Existence et unicité528
20.2 Systèmes linéaires et valeurs propres528
Valeurs propres réelles et distinctes529
Valeurs propres complexes531
Valeurs propres réelles multiples531
20.3 Résolution des systèmes linéaires par substitution533
20.4 Etats stationnaires et leur stabilité535
Stabilité des systèmes linéaires avec les valeurs propres537
Stabilité des systèmes non linéaires538
20.5 Diagrammes des phases de systèmes dans R2540
Champ de vecteurs540
Diagrammes des phases des systèmes linéaires543
Diagrammes des phases des systèmes non linéaires546
20.6 Intégrales premières553
Le système prédateur-proie555
Systèmes mécaniques classiques559
20.7 Fonctions de Liapounov561
20.8 Appendice: linéarisation565
Partie VI Optimisation
21 Formes quadratiques et signe associé à une matrice569
21.1 Formes quadratiques569
21.2 Signe d'une forme quadratique571
Signe associé à une matrice symétrique573
Application: conditions du second ordre et convexité574
Application: sections coniques574
Mineurs principaux d'une matrice575
Signe des matrices diagonales578
Signe de matrices carrées d'ordre 2579
21.3 Matrices symétriques581
21.4 Contraintes linéaires sous forme d'équations homogènes et matrices bordées587
Nature d'une forme quadratique et optimalité587
Le cas d'une contrainte linéaire en équation591
Quelques approches alternatives592
21.5 Appendice593
22 Fonctions implicites et leurs dérivées597
22.1 Fonctions implicites597
Quelques exemples597
Théorème des fonctions implicites dans R2600
Fonction implicite de plusieurs variables exogènes604
22.2 Les courbes de niveau et leurs tangentes605
Interprétation géométrique du théorème des fonctions implicites605
Esquisse de démonstration du théorème précédent607
Lien avec le concept de gradient608
Tangentes à une courbe de niveau à partir des différentielles609
Ensembles de niveau des fonctions de plusieurs variables611
22.3 Systèmes de fonctions implicites613
Systèmes linéaires614
Systèmes non linéaires616
22.4 Application: statique comparative622
22.5 Théorème des fonctions réciproques (en option)627
22.6 Application: le paradoxe de Simpson631
22.7 Appendice634
Fonctions d'utilité indirectes de la monnaie635
Réciproque du théorème d'Euler636
23 Optimisation libre dans Rn639
23.1 Définitions639
23.2 Conditions du premier ordre640
23.3 Conditions du second ordre641
Conditions suffisantes642
Conditions nécessaires644
23.4 Maxima et minima globaux646
Maximum global de fonctions concaves647
23.5 Applications économiques648
Maximisation du profit648
Monopole discriminant649
Méthode des moindres carrés651
24 Optimisation sous contraintes I: les conditions du premier ordre655
24.1 Exemples655
24.2 Contraintes prenant la forme d'équations657
Cas à deux variables et à une contrainte en équation657
Cas de plusieurs contraintes en équations664
24.3 Contraintes prenant la forme d'inéquations668
Cas d'une seule contrainte en inéquation669
Cas de plusieurs contraintes en inéquations675
24.4 Contraintes mixtes679
24.5 Problèmes de minimisation sous contraintes680
24.6 Conditions de Kuhn et Tucker684
24.7 Exemples et applications687
Application: détermination d'un programme publicitaire pour une firme cherchant à maximiser son chiffre d'affaires687
Application: l'effet Averch-Johnson688
Dernière application numérique690
25 Optimisation sous contraintes II: les conditions du second ordre693
25.1 Signification du multiplicateur693
Cas d'une contrainte en équation694
Cas de plusieurs contraintes en équations695
Cas des contraintes en inéquations696
Interpréter le multiplicateur697
25.2 Théorèmes de l'enveloppe699
Cas des problèmes sans contrainte699
Cas de problèmes sous contraintes701
25.3 Conditions du second ordre703
Problème de maximisation sous contraintes704
Problèmes de minimisation709
Contraintes en inéquations712
Quelques approches alternatives à la matrice hessienne bordée714
Conditions nécessaires du second ordre714
25.4 Dérivabilité à l'optimum de l'objectif par rapport aux paramètres715
25.5 Conditions de qualification des contraintes718
25.6 Démonstrations des conditions du premier ordre724
Démonstrations des théorèmes 24.1 et 24.2: le cas des contraintes en équations724
Démonstrations des théorèmes 24.3 et 24.4: le cas des contraintes en inéquations727
26 Fonctions homogènes et homothéties731
26.1 Fonctions homogènes731
Définition et exemples731
Fonctions homogènes en Économie733
Propriétés des fonctions homogènes735
Conditions d'homogénéïté du premier ordre739
Applications économiques du théorème d'Euler740
26.2 Transformations rendant homogène une fonction742
Applications économiques743
26.3 Utilité cardinale contre utilité ordinale745
26.4 Fonctions homothétiques748
Définition748
Caractérisation des homothéties749
27 Fonctions concaves ou convexes et fonctions quasi-concaves ou quasi-convexes753
27.1 Fonctions concaves et convexes753
Critères de concavité757
27.2 Propriétés des fonctions concaves765
Fonctions concaves en Economie769
27.3 Fonctions quasi-concaves et quasi-convexes771
Critères analytiques774
27.4 Fonctions pseudo-concaves776
27.5 Programmation convexe781
Optimisation sans contrainte781
Optimisation sous contraintes781
Approche par le point-selle783
27.6 Appendice786
Démonstration de la condition suffisante du théorème 27.14786
Démonstration du théorème 27.15787
Démonstration du théorème 27.17789
Démonstration du théorème 27.20790
28 Applications économiques793
28.1 Utilité et demande793
Maximisation de l'utilité793
Fonction de demande797
La fonction d'utilité indirecte801
Fonction de coût et fonctions de demande compensées802
Equation de Slutsky806
28.2 Applications économiques: profit et coût808
Cas d'une firme maximisant son profit809
Fonction de coût812
28.3 Optima au sens de Pareto816
Conditions nécessaires pour un optimum de Pareto818
Conditions suffisantes pour un optimum de Pareto819
28.4 Les deux théorèmes fondamentaux de l'économie du bien-être821
Equilibre concurrentiel824
Les deux théorèmes fondamentaux de l'économie du bien-être825
Partie VII Analyse de niveau avancé
29 Limites et ensembles compacts831
29.1 Suites de Cauchy831
29.2 Ensembles compacts835
29.3 Ensembles connexes837
29.4 Normes alternatives839
Trois normes sur Rn839
Normes équivalentes841
Normes sur les espaces de fonctions843
29.5 Appendice845
Propriété de recouvrement fini845
Théorèmes de Heine-Borel et de Borel-Legendre845
Résumé849
30 Fonctions de plusieurs variables: analyse avancée851
30.1 Théorème de Weierstrass et théorème des accroissements finis851
Existence de maxima globaux sur des ensembles compacts851
Le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis853
30.2 Polynômes de Taylor sur R1856
Fonctions d'une variable856
30.3 Polynômes de Taylor dans Rn861
30.4 Conditions du second ordre pour l'optimisation865
Conditions suffisantes d'optimisation du second ordre865
Conditions nécessaires d'optimisation du second ordre869
30.5 Optimisation sous contraintes870
Partie VIII Annexes
A1 Ensembles, nombres et démonstrations877
Terminologie des ensembles877
Opérations avec les ensembles877
Terminologie878
Propriétés de l'addition et de la multiplication879
Bornes supérieure et inférieure880
Démonstrations directes882
Réciproque et contraposée883
Démonstrations indirectes884
Induction mathématique886
A2 Les fonctions trigonométriques889
A3 Nombres complexes907
Définitions908
Opérations arithmétiques908
A4 Calcul intégral919
Intégration par parties920
Aire sous un graphe922
Surplus du consommateur923
Valeur actuelle d'un flux924
A5 Introduction aux probabilités927
A6 Indications de solutions933
Index955