Finance des marchés : techniques quantitatives et applications pratiques

Auteur(s) :

Bossu, Sébastien Découvrir l'auteur

Résumé

L'essentiel des connaissances de la finance de marché (taux d'intérêt, critères de rentabilité, obligations... jusqu'à la gestion dynamique des options, la modélisation des prix en temps continu, le modèle de Black-Scholes). Avec des rappels théoriques et des exercices d'application corrigés.

Autre(s) auteur(s)
- Henrotte, Philippe
Éditeur(s)
- Dunod
Date
- 2008
Langues
- Français
Description matérielle
- 256 p. ; 24 x 16 cm
Collections
- Marchés financiers
Sujet(s)
- Marché financier
- Finances -- Modèles mathématiques
ISBN
- 978-2-10-051812-8
Indice
- 333.6(07) Marchés financiers, bourse. Manuels
Quatrième de couverture
- Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance des marchés. Il présente de manière claire et concise les concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels à la compréhension :
  
  de la valeur temps des flux financiers
  
  des obligations, principe d'arbitrage et rentabilité-risque
  
  des produits dérivés
  
  de la modélisation financière.
  
  Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine en un juste équilibre rappels théoriques et exercices pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en évitant l'excès de formalisation.
  Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage indispensable aux praticiens de la finance comme aux étudiants.
Origine de la notice:
- Electre