Aide-mémoire de géostatistique linéaire
Pierre Chauvet
Mines Paris
Avertissement1
Éléments de Géostatistique Linéaire
Introduction7
1. Bref rappel historique
7
2. Trois âges de la géostatistique
7
3. Un point de vocabulaire
9
4. Sommaire
10
Chapitre 1
Variables Régionalisées et Fonctions Aléatoires13
1. Les deux niveaux de modèle
13
1.1. Point de départ : le phénomène régionalisé13
1.2. Première étape : la Variable Régionalisée14
1.3. Les leçons du modèle primaire16
1.4. Les outils du modèle primaire17
1.5. Le modèle topo-probabiliste17
1.6. Notations18
2. Cas Intrinsèque : problèmes et méthodes
19
2.1. LE problème méthodologique19
2.2. Élément de solution20
2.3. Mécanismes de passage20
3. Deux notions essentielles
21
3.1. Stationnarité21
3.2. Ergodicité22
3.3. Récapitulation préliminaire22
3.4. Parallèle entre les deux niveaux de modèles23
3.5. Notion d'échelle24
3.6. Une illustration24
4. Structure d'une étude en Géostatistique Intrinsèque
25
4.1. Rappel préalable25
4.2. Phase d'analyse26
4.3. Phase de synthèse27
Chapitre 2
Géostatistique Transitive33
1. Le Covariogramme Transitif
33
1.1. Définition33
1.2. Propriétés théoriques immédiates34
1.3. Positivité35
1.4. Comportement à l'origine35
1.5. Régularisations36
2. Application à un problème d'estimation
36
2.1. Position du problème37
2.2. Implantation de la maille37
2.3. Propriétés de l'Erreur d'Estimation37
2.4. Nécessité d'une modélisation38
3. Covariogramme Transitif : modélisation
39
3.1. Contraintes sur le modèle39
3.2. Les formules d'approximation40
3.3. Une situation préaléatoire41
3.4. Remarque sur la stationnarité42
3.5. Les trois Covariogrammes42
Chapitre 3
Buts et moyens de la Géostatistique Linéaire (1)45
1. Limites de la géostatistique linéaire
45
1.1. Cadre de travail45
1.2. Limites du modèle46
1.3. Utilisation du modèle47
1.4. Commentaire47
2. Mécanismes de calcul des variances
48
2.1. Les Combinaisons Linéaires Autorisées48
2.2. Moments d'une CLA49
2.3. Propriétés de la covariance stationnaire49
3. Variance d'extension
50
3.1. Notations50
3.2. Formule de la Variance d'Extension51
3.3. Analyse de la formule51
3.4. Cas particulier d'un réseau de prélèvements fini53
4. Variance de dispersion
53
4.1. Dispersion statistique de v dans V54
4.2. Passage à la version probabiliste55
4.3. Variance de dispersion de v dans V55
4.4. Résultats complémentaires56
4.5. Formule de Krige56
Chapitre 4
Stationnarité et ergodicité59
1. Les deux niveaux de modèle
59
1.1. Hypothèse stationnaire : signification et nécessité59
1.2. Les problèmes globaux60
1.3. Les problèmes locaux61
1.3. Définition61
1.3. Un exemple61
1.3. Remarques finales62
2. Vers un affaiblissement de l'hypothèse stationnaire
63
2.1. Modèle sans variance a priori63
2.2. Combinaisons linéaires autorisées63
3. L'ergodicité
64
3.1. Permanence d'une hypothèse de stationnarité64
3.2. Estimation de l'espérance65
3.3. La portée intégrale66
3.4. Reconstruction opératoire66
Chapitre 5
Buts et moyens de la Géostatistique Linéaire (2)69
1. Mécanismes de calcul en hypothèse intrinsèque
69
1.1. Le modèle intrinsèque69
1.2. Combinaisons linéaires autorisées70
1.3. Mécanismes de calcul71
1.4. Propriétés du variogramme stationnaire73
2. Formules des variances
74
2.1. Variance d'Extension74
2.2. Variance de Dispersion75
2.3. Autre présentation du variogramme75
3. Régularisations
76
3.1. Résultats généraux76
3.2. Formule de changement de support77
Chapitre 6
Estimations79
1. Alternative global/local en estimation
79
1.1. Qu'appelons-nous estimation ?79
1.2. Estimation globale, estimation locale80
2. L'estimation globale
80
2.1. Échantillonnage aléatoire pur81
2.2. Échantillonnage aléatoire stratifié83
2.3. Remarque sur la géométrie84
2.4. Maille régulière à implantation préférentielle84
2.5. Maille régulière à implantation flottante85
2.6. Une remarque instructive85
3. L'estimation locale
86
3.1. Introduction86
3.2. Les étapes du krigeage87
3.2. L'erreur d'estimation87
3.2. Étape 1 : contrainte de linéarité88
3.2. Étape 2 : contrainte d'autorisation88
3.2. Étape 3 : contrainte d'universalité89
3.2. Sens de la contrainte d'universalité90
3.2. Étape 4 : contrainte d'optimalité91
3.2. L. A. U. O.91
3.3. Quelques exemples de krigeage ponctuel92
3.3. Krigeage stationnaire à moyenne connue92
3.3. Krigeage stationnaire à moyenne inconnue94
3.3. Krigeage Intrinsèque95
3.3. Quelques commentaires96
3.4. Propriétés du système de Krigeage97
3.4. Le Krigeage, interpolateur exact97
3.4. Superposition des figures de Krigeage98
3.4. Relation d'orthogonalité et de lissage98
3.5. Évaluation de l'espérance mathématique100
Chapitre 7
Vers les modèles non stationnaires103
1. Introduction à la non-stationnarité
103
1.1. Rappel sur le rôle d'une hypothèse stationnaire103
1.2. Idée directrice de la Géostatistique Non Stationnaire104
1.3. Comment tester la non-stationnarité ?105
2. Le Krigeage Universel
106
2.1. La dichotomie106
2.1. Les données disponibles106
2.1. Contrainte au niveau de la Variable Régionalisée106
2.1. Contrainte au niveau de la Fonction Aléatoire106
2.1. Structure de la Dérive107
2.1. Hypothèses communes aux différents modèles de KU108
2.2. KU à modèle sous-jacent stationnaire d'ordre 2108
2.2. Signification du modèle108
2.2. Estimation109
2.2. Présentation matricielle110
2.3. KU à modèle sous-jacent intrinsèque strict110
2.3. Particularité de ce modèle110
2.3. Estimation111
2.3. Présentation matricielle112
2.3. Plaidoyer pour une démarche rigoureuse113
2.4. Propriétés du Krigeage Universel113
2.4. Propriétés générales113
2.4. Indépendance linéaire des fonctions de base114
2.4. Une invariance des pondérateurs du KU114
2.4. Propriétés d'orthogonalité115
3. Le statut de la Dérive
116
3.1. Introduction116
3.2. Évaluation optimale de la Dérive : idée directrice117
3.3. Modèle sous-jacent stationnaire118
3.4. Retour sur l'indépendance linéaire des fonctions de base118
3.5. Modèle sous-jacent intrinsèque strict119
3.6. Vers un travail en accroissements120
4. Les coefficients de la Dérive
120
4.1. Évaluation des coefficients : modèle stationnaire121
4.2. Évaluation des coefficients : modèle intrinsèque122
4.3. Le problème du terme constant122
4.3. Modèle de Dérive aléatoire123
4.3. Estimation d'une Dérive aléatoire123
4.3. Première estimation d'une moyenne mobile123
4.3. Seconde estimation d'une moyenne mobile124
4.3. Élément de réflexion124
4.3. Retour au coefficient a0124
4.3. Dernier regard sur la Dérive125
5. Complément sur les systèmes du KU
125
5.1. Hypothèse et notations125
5.2. Matrice inverse du Krigeage Universel125
5.3. Conséquence : additivité des estimations126
5.4. Correction de Dérive127
5.5. Additivité des variances128
5.6. Commentaires129
6. L'Analyse Variographique
130
6.1. L'estimateur des moindres carrés130
6.2. Le variogramme des résidus131
6.3. Problèmes de biais132
6.4. Problèmes d'indétermination132
6.5. Conclusion provisoire133
Chapitre 8
Géostatistique Intrinsèque135
1. Introduction aux FAl-k
135
1.1. Idée directrice135
1.2. Vers des Combinaisons Linéaires Autorisées136
1.3. Définition des CLAk137
1.4. FAI-k et représentation138
1.4. Notations138
1.4. Première définition138
1.4. Deuxième définition139
1.4. Représentation d'une FAI-k : définition139
1.4. Équivalence entre les deux définitions de FAI-k139
1.4. Théorème des représentations : énoncé139
1.4. Application : caractéristiques intrinsèques140
1.4. Un exemple140
1.4. Commentaire sur les CLA-k141
2. Covariances Généralisées : théorème fondamental
141
2.1. Dérive d'une FAI-k142
2.2. Covariance Généralisée : définition142
2.3. Théorème d'existence et d'unicité143
2.4. Fonctions de type positif conditionnel143
3. Le Krigeage Intrinsèque
144
3.1. L.A.U.O144
3.2. Le système de Krigeage Intrinsèque146
3.3. Propriétés du système de Krigeage Intrinsèque146
3.3. Superposition des figures de Krigeage146
3.3. Orthogonalité147
3.3. Lissage148
3.4. Conditions de régularité du système de Krigeage148
4. Présentation duale du Krigeage
149
4.1. Le Krigeage comme interpolateur149
4.2. Système de Krigeage dual149
4.3. Interprétation des équations duales150
4.3. Recherche d'un nouvel interpolateur150
4.3. Rôle des contraintes (...) = 0151
4.3. Caractérisation du système dual151
4.4. Équivalence splines-krigeage151
Chapitre 9
Introduction à la Géostatistique Multivariable157
1. Position du problème et notations
158
1.1. Remarque préliminaire158
1.2. Nécessité d'un modèle multivariable : un exemple simpliste160
1.3. Deux considérations sur le multivariable161
1.4. Notations163
2. Mise en place de la fonction structurale
164
2.1. Le modèle FASt-2 d'espérance nulle164
2.2. Propriétés élémentaires des covariances croisées165
2.3. Indications sur le modèle intrinsèque strict167
2.4. Liens entre covariances et variogrammes croisés168
3. Cokrigeage de FASt-2 d'espérance nulle
169
3.1. Construction du système de cokrigeage simple169
3.2. Propriétés du système170
3.2. Structure du système170
3.2. Conditions de régularité171
3.2. Séparation des variables171
3.2. Le cokrigeage, interpolateur exact172
3.2. Superposition des figures de cokrigeage172
3.2. Relation d'orthogonalité173
3.3. Éléments de réflexion générale sur le cokrigeage173
4. Le cokrigeage universel
176
4.1. Dernier retour sur le modèle intrinsèque176
4.2. Les équations du cokrigeage universel177
4.2. Description de la dérive177
4.2. Construction du système179
4.3. Compléments sur le cokrigeage universel179
4.3. Propriétés algébriques du cokrigeage universel179
4.3. Régularité du système180
4.3. Coestimation optimale des coefficients de la dérive181
4.3. Présentation duale du cokrigeage universel181
5. Simplification du cokrigeage universel
182
5.1. Position du problème, hypothèses simplificatrices182
5.2. Principal résultat183
5.3. Adaptation des notations : cokrigeage184
5.4. Adaptation des notations : coefficients des dérives185
5.5. Transformation linéaire régulière des variables186
5.6. Cokrigeage des variables transformées187
5.7. Coefficients des dérives des variables transformées190
5.8. Application : la corrélation intrinsèque190
5.8. Définition du modèle190
5.8. Transformation des variables191
5.8. Simplification du cokrigeage universel192
5.8. Conclusion193
5.9. Perspectives : l'autokrigeabilité193
6. Principes de l'analyse krigeante
194
6.1. Présentation194
6.2. Le modèle linéaire de corégionalisation195
6.2. Le modèle structural195
6.2. Décomposition des variables196
6.2. Commentaires197
6.2. Calage du modèle linéaire de corégionalisation198
6.3. Estimation des facteurs198
6.4. Remarque finale200
7. Notion de dérive externe
201
7.1. Justification, et modèle201
7.2. Variographie202
7.3. Krigeage avec dérive externe202
7.4. Remarques finales203
Annexes
Chapitre 1
Espérance conditionnelle : mécanismes d'utilisation209
1. Théorème et mise en oeuvre
209
1.1. Rappel du théorème209
1.2. Quelques formules209
1.3. Les étapes de la mise en oeuvre210
1.4. Remarque sur la variance conditionnelle210
1.5. Généralisation à plusieurs variables conditionnantes211
2. Application aux calculs de variogrammes
211
2.1. Génération d'un modèle triangulaire211
2.2. Génération d'un modèle exponentiel212
3. Introduction au krigeage aléatoire
213
3.1. Présentation213
3.2. Linéarité, autorisation et universalité213
3.3. Optimalité214
3.3. Démarche générale214
3.3. Implantations uniformes indépendantes : simplification215
3.3. Expression finale pour des implantations uniformes indépendantes215
3.4. Système du Krigeage Aléatoire216
3.5. Remarque importante216
Chapitre 2
Compléments sur le théorème d'additivité217
1. Estimation des résidus et Krigeage Simple
217
1.1. Hypothèses217
1.2. Conditions d'orthogonalité218
1.2. Krigeage ordinaire218
1.2. Estimation de la moyenne219
1.2. Récapitulation219
1.3. Estimation du Résidu219
1.4. Estimation des Résidus et Krigeage Simple221
1.5. Quelques relations d'inégalité entre variances221
1.6. Récapitulation sur les variances et covariances222
1.7. Somme des poids de KS : valeurs particulières223
1.7. Somme égale à 1223
1.7. Somme égale à 0223
1.7. Somme égale à 1/2224
2. Théorème d'additivité pour le modèle intrinsèque
224
2.1. Expression au niveau des estimateurs224
2.2. Expression au niveau des variances226
2.3. Illustration sur un cas simple227
3. Généralisation à des KU de degrés différents
228
3.1. Notations228
3.2. Additivité des estimateurs du Krigeage229
3.3. Additivité des variances230
3.4. Formulaire des estimateurs de coefficients de la Dérive231
Chapitre 3
Aspect dual du Krigeage Universel235
1. Présentation duale du KU
235
1.1. Complément sur l'estimation du résidu235
1.2. Estimation de la Dérive et Krigeage Universel236
2. Caractérisation des coefficients du KU
237
3. Intérêt pratique
238
4. Perspectives
238
Chapitre 4
Démonstration du théorème des Représentations239
1. Hypothèses
239
2. Énoncé du théorème
239
3. Une représentation particulière
239
3.1. Choix d'un système de pondérateurs239
3.2. Construction d'une CLA d'ordre k240
3.3. Construction d'une Fonction Aléatoire non stationnaire240
3.4. Conclusion241
4. Caractérisation de l'ensemble toutes les représentations
241
4.1. Énoncé241
4.2. Condition suffisante241
4.3. Condition nécessaire242
Chapitre 5
Démonstration du théorème de régularité du KI243
1. Énoncé du théorème
243
2. Remarque préliminaire
243
3. Condition nécessaire
244
3.1. Nécessité de la seconde condition244
3.2. Effet du non-respect de la première condition244
3.3. Nécessité de la première condition244
3.4. Résultat complémentaire245
3.4. Conséquence du théorème précédent245
3.4. Réciproque245
3.4. Énoncé245
4. Condition suffisante
246
Chapitre 6
Équivalence Spline-Krigeage247
1. Estimation des coefficients de la dérive
247
1.1. Système d'estimation247
1.2. Estimateur du maximum de vraisemblance (cas gaussien)248
1.3. Point de vue général248
1.4. Conclusion249
2. Notations Générales
249
2.1. Indices et ensembles concernés249
2.2. Matrices de covariances250
2.2. Propriétés d'une sous-matrice de covariance250
2.2. Notations250
2.3. Une identité251
2.4. Identification des termes252
3. Krigeage Simple
252
3.1. Système d'estimation252
3.2. Minimisation d'une intégrale d'espace252
4. Krigeage Universel
253
4.1. Système d'estimation253
4.2. Minimisation d'une intégrale d'espace253
5. Krigeage Intrinsèque (FAI-k)
254
5.1. Position du problème254
5.2. Donner un sens aux Splines255
5.3. Une bijection essentielle256
5.4. Propriétés de la matrice Bi j256
5.5. Équivalence Spline-Krigeage258
5.5. Annonce de la méthode et du résultat258
5.5. Définition de la matrice Bij258
5.5. Expression des solutions du système des Splines258
5.5. Conséquence de la singularité de Buv259
5.5. Condition nécessaire de singularité du système de Splines259
5.5. Réciproque260
5.5. Récapitulatif260
5.5. Explication de la solution des Splines260
5.5. Explication de la solution du Krigeage Intrinsèque260
5.5. Explicitation des pondérateurs du Krigeage Intrinsèque261
5.5. Résultat complémentaire261
Chapitre 7
Étude de la bathymétrie sur le site du Titanic263
1. Présentation des données
263
2. Calcul des variogrammes
264
3. Analyse Variographique non stationnaire
264
3.1. Approche automatique264
3.2. Modification des paramètres par défaut265
3.3. Une solution acceptable265
3.4. Recherche d'allégement des calculs266
4. Éléments de conclusion
266
Chapitre 8
Introduction au filtrage d'erreurs275
1. Filtrage d'une erreur non systématique
275
1.1. Hypothèses et notations275
1.2. Système de filtrage276
1.3. Remarque sur la régularité du système277
1.4. Comparaison aux krigeages monovariables277
1.5. Cas particulier d'un bruit blanc278
1.6. Estimation de la dérive278
2. Filtrage d'une erreur systématique
279
2.1. Hypothèses et notations279
2.2. Régularité du système de cokrigeage280
2.3. Estimations optimales281
Bibliographie, Notations, Index, Table
Bibliographie285
Notations289
1. Rappel préliminaire
289
2. Conventions générales
289
2.1. Abréviations289
2.2. Convention de sommation290
2.3. Identification des Krigeages290
2.4. Majuscules, minuscules291
3. Symboles alpha-numériques
291
4. Symboles divers
294
Index297
Table des matières301