par Thiombiano, Taladidia
l'Harmattan
2013 -
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Disponible - 330.14 THI
Niveau 3 - Economie
Résumé : Présentation des méthodes de prévisions de court terme dans un cadre univarié (les modèles ARMA) et s'étend à des modèles comportant une composante non stationnaire. Aborde notamment les notions de variable intégrée d'ordre et de cointégration, combinaison de variables non stationnaires dans un modèle. ©Electre