Résumé : L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles.
Résumé : Propose une formation à la pratique de l'économétrie, avec un rappel de cours sur les méthodes de base et avancées ainsi que des applications informatiques téléchargeables sur Internet sur des thèmes diversifiés en liaison avec les théories économiques. L'accent est mis sur la construction de modèles à partir de fondements microéconomiques ou macroéconomiques et leur évaluation empirique.
Résumé : Les théories de la concurrence imparfaite sont anciennes, mais ont été en partie renouvelées grâce à l'utilisation de la théorie des jeux. L'un des meilleurs économistes européens met l'ensemble de ces théories à la portée des étudiants.
Résumé : L'économie fait figure d'exception dans les sciences sociales en usant des modèles de façon massive. Leurs fonctions et les problémes épistémologiques qui y sont associés sont ici étudiés, mettant en lumière le rôle joué par le formalisme. Une comparaison avec les autres sciences est effectuée, soulignant ce qui est commun aux diverses disciplines et ce qui est spécifique aux modèles économiques.
Résumé : Introduction quantitative à la gestion de portefeuille afin de permettre au lecteur de calculer et d'interpréter les différentes mesures liées au taux de rendement et au risque d'un titre ou d'un portefeuille. Avec de nombreux exemples et applications corrigées.