Marchés fractals : stratégies d'investissements

Auteur(s) :

Hayek Kobeissi, Yasmine (1973-....) Découvrir l'auteur

Résumé

La théorie fractale, utilisée pour l'analyse des marchés financiers, repose sur l'hypothèse de leur caractère chaotique. Elle considère les approches traditionnelles comme des cas particuliers d'une dynamique globale engendrée par le comportement des différents intervenants, caractérisé par l'imprévisibilité. Des outils de gestion des investissements dans un environnement chaotique sont proposés.

Éditeur(s)
- Connaissances et savoirs
Date
- DL 2009
Notes
- Bibliogr.
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (258 p.) : ill. en coul. graph., couv. ill. ; 21 cm
Sujet(s)
ISBN
- 978-2-7539-0169-8
Indice
- 333.64 Analyse financière et gestion de portefeuille
Quatrième de couverture
- ... Les outils de prévision économiques et financiers ne suffisent pas à anticiper les marchés... l'évaluation est déterminée par des paramètres instables tels les espoirs et les craintes, les catastrophes naturelles, les inventions... En effet, comme tout système naturel, le système financier n'est pas stable ; il évolue suivant une dynamique non linéaire, caractérisée par sa persistance et ses sauts déstabilisants qui apparaissent essentiellement en relation avec des mécanismes auto-renforcés, dont notamment les effets « mémoire ».
  La théorie fractale permet de décrire le système financier comme étant régi par une dynamique chaotique qui permet d'identifier les processus mis en jeu - processus L-stable, processus d'entropie et processus de convergence - et de comprendre l'évolution des séries financières. Le concept du Noisy Chaos considère les approches financières traditionnelles en tant que cas particuliers d'une dynamique plus générale engendrée par le comportement des différentes catégories d'intervenants les mettant en oeuvre.
Origine de la notice:
- FR-751131015 ;
- Electre