Économétrie non paramétrique : théorie et applications

Auteur(s) :

Ahamada, Ibrahim Découvrir l'auteur

Résumé

Manuel d'introduction aux méthodes de l'économétrie non paramétrique et semi-paramétrique. Illustré de plusieurs applications, l'ouvrage met l'accent sur les intuitions sous-jacentes et la mise en oeuvre pratique.

Autre(s) auteur(s)
- Flachaire, Emmanuel
Éditeur(s)
- Économica
Date
- DL 2008
Notes
- En appendice, choix de documents
- Bibliogr.,10 p. Index
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (X-141 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Collections
- Corpus. Économie
Sujet(s)
ISBN
- 978-2-7178-5614-9
Indice
- 330.14 Analyse économique, méthodes statistiques et économétriques
Quatrième de couverture
- Économétrie non paramétrique
  Les méthodes d'estimation non-paramétrique et semi-paramétrique ont suscité beaucoup d'intérêt ces dernières années. En économétrie, elles permettent une plus grande flexibilité dans le choix des modèles de régression. Opposées dans un premier temps à l'économétrie classique, ces techniques se sont finalement avérées lui être fortement complémentaires, pouvant légitimer le choix d'un modèle paramétrique.
  Cet ouvrage présente une introduction accessible à ces méthodes (noyau, polynômes locaux, splines, ondelettes, modèles de mélanges). Conçu comme un ouvrage pédagogique illustré de plusieurs applications, l'accent est mis sur la compréhension des méthodes, les intuitions sous-jacentes et la mise en oeuvre en pratique. Il s'adresse aux étudiants en sciences économiques et en gestion, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux professionnels et praticiens de l'économétrie.
Origine de la notice:
- FR-751131015 ;
- Electre