Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières

Auteur(s) :

Francq, Christian Découvrir l'auteur

Résumé

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles.

Autre(s) auteur(s)
- Zakoian, Jean-Michel
Éditeur(s)
- Économica
Date
- DL 2009
Notes
- GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
- Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (X-605 p.) : graph. ; 24 cm
Collections
- Économie et statistiques avancées
Sujet(s)
ISBN
- 978-2-7178-5729-0
Indice
- 330.14 Analyse économique, méthodes statistiques et économétriques
Quatrième de couverture
- L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.
Origine de la notice:
- BNF