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Livre

Optimisation pour l'analyse économique et les sciences de gestion

Résumé

Un manuel pour maîtriser les outils d'optimisation statique ou dynamique, illustré d'exercices et d'applications économiques.


  • Autre(s) auteur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • DL 2011
  • Notes
    • Bibliogr. p. 209-210. Index
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (218 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-8041-6573-4
  • Indice
    • 330.12 Analyse économique, méthodes mathématiques
  • Quatrième de couverture
    • Comprendre l'optimisation à travers des exemples concrets

      ¤ En sciences économiques et de gestion, les décisions prises par les individus, les entrepreneurs, les décideurs obéissent à une logique rationnelle conduisant à la recherche de l'optimalité. Les choix de consommation, d'épargne, d'investissement, de placement financier, d'assurance, des acteurs de l'économie ou encore les décisions de stockage, de production, de gestion des équipements, prises par les gestionnaires en entreprise s'inscrivent dans cette approche.

      ¤ Ce manuel se veut à la fois pédagogique, rigoureux et suffisamment exhaustif sur les méthodes d'optimisation mobilisées pour traiter les problèmes posés par l'analyse de ces décisions.

      ¤ Il est destiné aux étudiants de Licence et de Master en économie, en Gestion, en Mathématiques appliquées ou d'École de commerce qui souhaitent maîtriser les techniques d'optimisation statique et dynamique utilisées dans les modèles étudiés dans leurs cursus. Ils trouveront de quoi comprendre notamment l'approche de Kuhn et Tucker, la programmation linéaire ou encore le contrôle optimal ou la programmation dynamique.

      ¤ Le parti pris est de prendre le lecteur « par la main » en proposant une initiation graduelle aux techniques de l'optimisation. Les développements sont progressifs : partant du cas le plus simple, s'y ajoutent les aspects usuels plus complexes des problèmes d'optimisation. Dans cette optique, un exemple récurrent est décliné tout au long de l'ouvrage pour permettre au lecteur de juger la progression de l'acquisition de ses connaissances.

      ¤ En mettant l'accent sur l'interprétation des mathématiques, sur l'utilisation d'applications économiques et de gestion, et sur la résolution d'exercices, ce livre conviendra aux étudiants jugeant leur niveau mathématique comme a priori insuffisant pour acquérir ces compétences, et/ou à ceux qui, maîtrisant ces dernières, veulent approfondir les interprétations économiques et de gestion qui s'y rattachent.


  • Tables des matières
      • Optimisation pour l'analyse économique et les sciences de gestion

      • Jean-Christophe Poudou et Lionel Thomas

      • de boeck

      • PréfaceV
      • RemerciementsVII
      • IntroductionIX
      • Chapitre 1
        Optimisation statique1
      • 1.1 Fonctions : éléments de base et interprétations2
      • 1.1.1 Fonction d'une variable 2
      • 1.1.2 Fonction de deux variables 4
      • 1.2 Notion de maximum6
      • 1.3 Optimisation libre7
      • 1.3.1 Une variable de décision 8
      • A. Condition nécessaire et suffisante8
      • B. Interprétation des conditions nécessaires et suffisantes11
      • 1.3.2 Deux variables de décision 12
      • A. Résolution algébrique12
      • B. Résolution graphique14
      • 1.3.3 Les problèmes paramétriques 16
      • A. Statique comparative17
      • B. Théorème de l'enveloppe18
      • 1.4 Optimisation sous contrainte20
      • 1.4.1 Une variable de décision 20
      • A. Le lagrangien22
      • B. Recherche de la solution22
      • C. Interprétations24
      • 1.4.2 Deux variables de décision et plusieurs contraintes 26
      • A. Présentation des conditions nécessaires27
      • B. Interprétations des conditions nécessaires28
      • C. Régularité des contraintes32
      • 1.4.3 Conditions suffisantes 35
      • 1.5 Prolongements40
      • 1.5.1 Autres types de contraintes 40
      • A. Contrainte sous forme d'égalité40
      • B. Contrainte de non-négativité41
      • C. Contraintes, solution intérieure et solution en coin42
      • 1.5.2 Dualité 42
      • 1.5.3 Difficultés dans la résolution 45
      • A. Principe de la contrainte supplémentaire45
      • B. Signe du multiplicateur46
      • C. Existence d'une solution47
      • 1.6 Programmation linéaire48
      • 1.6.1 Présentation 48
      • 1.6.2 Méthode du simplexe 50
      • 1.7 Applications54
      • 1.7.1 Fonctions de l'entreprise 54
      • A. Gestion de stocks54
      • B. Gestion de production : programmation linéaire56
      • C. Gestion de trésorerie59
      • 1.7.2 La détermination des choix 61
      • A. Choix dans un environnement certain : le modèle du consommateur61
      • B. Choix dans un environnement incertain : la demande d'assurance65
      • 1.7.3 Analyse des interactions 68
      • A. Un petit détour pour la théorie des jeux68
      • B. Le jeu de lobbying69
      • C. La concurrence entre firmes71
      • 1.7.4 Asymétrie d'information 73
      • A. Tarification non linéaire73
      • B. Contrat de travail77
      • 1.8 Exercices79
      • Chapitre 2
        Optimisation dynamique85
      • 2.1 L'idée de dynamique : un exemple86
      • 2.2 Problème dynamique : de l'exemple au cas général88
      • 2.2.1 Variables d'état et de contrôle 88
      • 2.2.2 Formulation du problème dans le cas général 89
      • 2.3 Contrôle optimal90
      • 2.3.1 Recherche de la solution en temps discret 90
      • A. Le hamiltonien et les conditions nécessaires91
      • B. Interprétation de la variable adjointe : une première approche92
      • 2.3.2 Solution en temps continu 93
      • A. Conditions nécessaires93
      • B. Interprétations95
      • 2.3.3 Conditions de transversalité 98
      • A. La variable d'état à l'instant final n'est plus donnée98
      • B. L'objectif comprend une fonction terminale100
      • C. L'instant final n'est plus donné101
      • 2.3.4 Prolongements 102
      • A. Horizon infini102
      • B. La gestion des contraintes dynamiques105
      • 2.3.5 Conditions suffisantes 111
      • 2.4 Programmation dynamique111
      • 2.4.1 Solution en temps discret 112
      • A. Horizon fini112
      • B. Horizon infini, problème autonome114
      • 2.4.2 Solution en temps continu 117
      • A. Horizon fini117
      • B. Horizon infini120
      • 2.4.3 Interprétations : lien avec le contrôle optimal 121
      • 2.4.4 Conditions suffisantes 124
      • 2.5 Applications124
      • 2.5.1 Contrôle Optimal 125
      • A. Problèmes dépendant du temps125
      • B. Asymétrie d'information136
      • C. Interactions142
      • 2.5.2 Programmation dynamique 145
      • 2.6 Exercices157
      • Annexes163
      • A Calcul matriciel164
      • A.1 Présentation 164
      • A.2 Opérations sur les matrices 165
      • Addition de matrices165
      • Produit d'une matrice par un scalaire166
      • Produit de deux matrices166
      • A.3 Grandeurs associées aux matrices 167
      • Déterminant167
      • Rang168
      • Trace168
      • A.4 Inversion et diagonalisation 169
      • Matrice inverse169
      • Diagonalisation169
      • A.5 Formes quadratiques 171
      • Signe d'une forme quadratique171
      • Signe d'une forme quadratique soumise à des contraintes172
      • A.6 Vecteurs et matrices de l'optimisation 174
      • B. Intégrales et primitives175
      • B.1 Présentation 175
      • B.2 Intégrales et fonctions 177
      • C Notions sur les équations179
      • C.1 Équation algébrique 179
      • Équation polynomiale d'ordre 2179
      • Système d'équation linéaires179
      • Le théorème des valeurs intermédiaires180
      • C.2 Équation différentielle (ED) 180
      • Présentation181
      • ED1181
      • SED1184
      • C.3 Équation aux dérivées partielles 191
      • EDP1 linéaire192
      • EDP1 quadratique193
      • D Démonstration des théorèmes195
      • D.1 Théorèmes sur les fonctions 195
      • Théorèmes de base195
      • Allure des fonctions d'une variable197
      • Allure des fonctions de deux variables198
      • Fonction supermodulaire200
      • Théorèmes des fonctions implicites et de la dérivée totale201
      • Fonction quasi-concave202
      • D.2 Théorèmes sur l'optimisation statique 204
      • Optimisation libre204
      • Optimisation contrainte205
      • D.3 Théorèmes sur l'optimisation dynamique 207
      • Principe du maximum207
      • Bibliographie209
      • Index211

  • Origine de la notice:
    • FR-751131015
  • Disponible - 330.12 POU

    Niveau 3 - Economie