Économétrie des modèles dynamiques

Auteur(s) :

Thiombiano, Taladidia Découvrir l'auteur

Résumé

Présentation des méthodes de prévisions de court terme dans un cadre univarié (les modèles ARMA) et s'étend à des modèles comportant une composante non stationnaire. Aborde notamment les notions de variable intégrée d'ordre et de cointégration, combinaison de variables non stationnaires dans un modèle. ©Electre

Éditeur(s)
- l'Harmattan
Date
- DL 2013
Notes
- Bibliogr. p. 447-350. Index
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (355 p.) : graph. ; 24 cm
Collections
- Économiques (Paris. 1998)
Sujet(s)
- Modèles économétriques
- Économétrie
ISBN
- 978-2-336-30107-5
Indice
- 330.14 Analyse économique, méthodes statistiques et économétriques
Quatrième de couverture
- Ce livre est une présentation synthétique des méthodes des modèles dynamiques et de leurs applications dans les différents domaines de l'activité économique. Les méthodes traditionnelles comme les équations simultanées ou les modèles non linéaires complètent utilement l'ouvrage.
  Les principaux thèmes qui sont abordés portent sur les séries temporelles. Les problèmes les plus récents relatifs aux processus aléatoires tels que la stationnarité et la non-stationnarité, les tests de racine unitaire, la cointégration et les modèles à correction d'erreurs sont traités à la fois sur les plans théorique et de leurs applications.
  Ce manuel concilie une approche formelle rigoureuse avec un souci pédagogique de faire acquérir aux utilisateurs (étudiants, praticiens) une méthodologie ferme des récents développements de l'économétrie, et notamment de celle des séries chronologiques. Les nombreuses applications recourant principalement aux données statistiques africaines constituent une de ses originalités.
  Il témoigne de la longue expérience pédagogique de l'auteur, correspondant à sa fonction d'économiste liée à ses enseignements de cours d'épistémologie des sciences économiques.
Origine de la notice:
- FR-751131015