par Benaïm, Michel ; El Karoui, Nicole (1944-....)
les Éd. de l'École polytechnique
2004 -
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Disponible - 519 BEN
Niveau 2 - Sciences
Résumé : Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal.